时间序列模型的遍历性分析.pdfVIP

维普资讯 第29卷第2期 江西理工大学学报 v。129，N。．2 2008年 4月 J0URNAL0FJIANGXIUNIVERSITY0FSCIENCEANDTECHNOLOGY Apr．2008 文章编号：1007—1229(2008)02—0036—03 时间序列模型的遍历性分析 唐 明田 ， 王允艳 ， 吴玉森 z (1．江西理工大学理学院，江西赣州341000；2．中南大学数学科学与计算技术学院，长沙410075) 摘 要：提出了一个带随机延滞的非线性时间序列模型，应用马氏链的随机稳定性理论，研究了 由其决定的迭代序列的几何遍历性，给出了其以几何速率收敛的充分条件． 关键词：马氏链 ； 随机延滞 ； 极限行为； 几何遍历 中图分类号：0211．61 文献标识码 ：A TheErgodicityofaTimeSeries TANG M ing-tian ，WANG Yun-yan ，WU Yu-sen (1．FacultyofScience，JiangxiUniveisityofScienceandTechnology，Gnazhou341000，China； 2．SchoolofMath．SciencenadTechnology，CentralSouthUniveisity， Chnagsha410075，China) Abstract：Inthispaperanon—lineartimeseriesmodelwithtimedelayisproposed ． Thegeometricergodicityofthe iterativesequencedefinedbythismodelisdiscussedwiht thetheoryofstochasticstabilityONMarkovchains ． A suf- ficientconditionforconvergencewithgeometricrateofhtemodelisgiven ． Keywords：Markovchains；random delay；limitbehavior；geomemcergodicity 1 模型的引入 其中 0，啦0，i=0，1，…，，_凡；r0．且对 ，n≥1 一 般地，设(，h，尸r)是一个概率空问，P为一 是 i ． i．d的随机变量，且满足：EI I：0，；EIE~I％1； 正整数，R：记P维正实数空间，B：为R：上的 则定义(1)的非线性时间序列模型为带随机延滞的 Borekr一代数．令 ={l，2，…，m1是一个有限集合 ，F 非线性时间序列模型．令 记 的所有子集生成的 一代数， ，n≥0)表示一 = II，，e=Ir} (2) 个定义在(，h，)上的不可约非周期的马氏链，它 = (，X 一，X…，)j 的状态空问为 (E，F)．令