时间离散状态连续非齐次马氏链的强大数定律.pdfVIP

维普资讯 JOURNAL OFJIANGSU UNIVERSITY(NaturalScienceEdition1 时间离散状态连续非齐次马氏链的强大数定律 王 蓓 (江苏大学 理学院，江苏 镇江 212013) 摘要：定义了时间离散状态连续的马氏链 ，引入二元函数的范数，利用近年来研究离散状态马氏链 泛函的强大数定律的方法，根据连续状态下数学期望的定义及一些特殊不等式，研究了时间离散 状态连续非齐次马氏链的收敛性 ，得到 了时间离散状态连续非齐次马氏链二元 函数的强大数定律． 关键词：时间离散状态连续非齐次马氏链 ；强遍历；强大数定律 ；转移概率密度 中图分类号：0211．6 文献标志码 ：A 文章编号：1671—7775(2008)01—0086—03 Stronglaw oflargenumbersfordiscrete-timeandcontinuous-state nonhomogeneousM arkovchains ⅣGBe (FacuhyofScience，JiangsuUniversity，Zhenjiang，Jiangsu212013，China) Abstract：Thedefinitionsofdiscrete-timeandcontinuous-stateMarkOVchainsandthenorInofthefuBe— tionsoftwovariablesaregiven．Byapplyingthemethodofstudyingthestronglaw oflargenumbersfor functionsofdiscrete—stateMarkovchainsinrecentyears，andadoptingthedefinitionofmathematicalex— peetationincontinuous—stateandsomespecialinequalities，theconvergenceofdiscrete—timeandcontinu— OUS—statenonhomogeneousMarkovchainsisstudied．Thestronglaw oflargenumbersforfunctionsoftwo variablesofdiscrete—timeandcontinuous—statenonhomogeneousMarkovchainsisobtained． Keywords：discrete—timeandcontinuous—statenonhomogeneousMarkovchains；stronglyergodic； stronglaw oflargenumbers；transitionprobabilitydensity 马尔科夫过程是随机过程 中历史最悠久且充 函数的强大数定律，所得结论均以转移概率密度存 满活力的一类随机过程 ，也是一种十分重要的随机 在为前提． 过程，它为信息科学、管理科学以及金融决策等各 定义1_3 设l厂(，Y)是定义在R×R上的二元 个领域提供了强有力的数学工具． 函数，定义l厂(，Y)的范数为 自1907年苏联数学家A．A．MapKoB引出马尔 ll川 =supll ，Y)ldx 科夫链概念以来，人们对马尔科夫链的研究一直在 这样的范数满足范数三公理．对任给的二元函 进行．有关齐次马氏链的研究已经形成了较完整的 数f，g，定义 理论体系，关于非齐次马氏链的研究，人们一直在