建设银行甘肃省分行经济资本管理提升.doc

建设银行甘肃省分行经济资本管理提升 三、建行甘肃省分行经济资本管理现状考评 (一）建行甘萧省分行简介 建行甘肃省分行是隶属于中国建设银行股份有限公司的一级分支机构，所辖 机构及服务网络遍布全省。近年来，建行甘肃省分行紧紧围绕“内强素质，外塑 形象，打造客户首选银行”的工作思路，创新理念、转变思想，稳步推进战略转 型，积极推进机制体制创新，各项业务发展速度加快，经营状况良好。截至2012 年末，该行全口径存款余额：1596.34亿元，较年初增加116. 45亿元，增长 率:7. 87%;各项贷款余额:711.14亿元，较年初增加95. 90亿元，增长率15. 59%; 逾期及非应计不良额:2. 56亿元，较年初减少0.98亿元，逾期及非应计不良 率:0. 36%;中间业务账面收入:89798.11万元。个贷业务具有经济资本占用低、 利率执行水平高以及EVA价值贡献度高的优势，甘肃分行利用这一优势，积极营 销，加快投放,巩固个人贷款市场份额,截至2012年12月末，甘肃省分行个人贷款 余额92. 66亿元，个贷业务发展增速达到42. 5%,系统内排名第一，高于全行个贷 增速（16.4%) 26个百分点，其中个人住房贷款新增8. 96亿元。2013年上半年， 实现个贷新增15. 03亿元，个人贷款增速达到16. 22%,高于系统内个贷增速 (9.58%) 6. 6个百分点，在全国建行系统内排名第三位。 尽管建行甘肃省分行在业务转型中进步很快，市场份额、竞争能力和盈利能 力得以持续提升，但与建行总行和一些兄弟行相比还有很大的差距。2013年，通 过有效的政策引导和对经济资本关键管理因素的动态监测督促，建行甘肃省分行 经济资本管理结构调整成效较为显著，前4个月全行经济资本增幅明显低于信贷 业务增速，但从近期建行总行公布的经济资本数据分析，该行经济资本增幅 (1.9%)略高于新增信贷业务增速（1.75%)，对公贷款经济资本占用比例比4 月上升0.02个百分点，全行经济资本动态及精细化管理亟需提高。 在丰厚的历史积淀基础和建行甘肃省分行决策层及基层员工的共同努力下， 甘肃省分行创造出省内领先的资产负债规模、盈利能力、客户基础，多项指标同 业领先。面对市场需求变化，积极提升经营服务能力、创建快速响应机制，多项 业务取得突破性进展，经营效益稳步增长。2004年，建设银行股份有限公司正式 成立，甘肃分行也进入了飞速发展的新阶段。建行甘肃省分行将价值最大化的经 营理念贯穿于各项业务过程中，经营管理能力不断提升，业务规模不断扩大，市 场份额逐步增大，资产质量逐年提高，竞争能力显著提升，各项业务迅猛发展。 2008年实现账面利润11. 75亿元，创历史最好水平，居全省银行业首位。面对机 设银行甘肃将分行经济资本管理提升研究 遇与挑战，建行甘肃省分行进一步确立了效益最大化和价值最大化的发展目标， 不断加快改革步伐，各项业务稳步增长。 (二）建行甘肃省分行经济资本管理现状描述 经济资本不仅仅是一个概念，一个数量，它还体现了银行平衡风险和收益的 管理本质。银行通过经济资本的引进和运用，进一步完善风险管理体制，优化资 源配置，实现风险防范和价值的创造。建设银行从2001年起引入了经济资本概念， 是国内银行引入经济资本的领先者，为日后风险管理的规划和优化升级奠定了基 础。2002年，建行将经济资本应用于对分行的绩效考核，幵始考虑以经济增加值 和调整的经济资本回报率为指标的考核体系，逐步引入对业务相关人员的非财务 指标的考核。2004年，幵始实行基于系数法的经济资本预算管理，着重用于对信 用经济资本的计量，在应用实践中，不断完善系数法模型，为计量核算提供支持。 2007年，建设银行总行依托CMIS (信贷信息应用平台）和内部评级系统一期工程， 并釆用国际先进银行使用的资产波动法对经济资本进行精确计量。由于该方法的 计量准确度高，真实的计量全行经济资本占用情况，清晰的反映了银行整体风险 状况、资本成本和收益匹配状况，有利于进一步提升风险管理和经营管理的精细 化水平。2008年，建设银行进一步完善和优化了与经济资本相关参数的计量。随 着经济资本计量技术的日趋完善和风险管理体系的不断完善，加之基础数据质量 的提高，建设银行不断扩展经济资本管理应用范围，并在业务决策、预算计划、 资源配置、绩效考核、产品定价、风险限额等领域得到广泛运用。建设银行作为 我国商业银行经济资本管理实践的先行者，因起步较早，经全力推行和持续完善， 建行的实践成效显著，目前无论是计量方法、还是应用范围均领先于国内其他商 业银行。但也因为执行力度不够和技术条件的不完备等原因，其也存在具有独特 性和普遍性的问题。在风险管理机制约束下，建行甘肃省分行经济资本管理呈现 以下几方面趋势、状况：1.信贷资产持续