VaR模型在经济中的作用-应用数学专业论文.docxVIP

VaR模型在经济中的作用-应用数学专业论文.docx

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
VaR模型在经济中的作用-应用数学专业论文

万方数据 万方数据 南开大学学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师指导下进行研究工作所 取得的研究成果。除文中已经注明引用的内容外,本学位论文的研究成果不包 含任何他人创作的、已公开发表或者没有公开发表的作品的内容。对本论文所 涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本 学位论文原创性声明的法律责任由本人承担。 学位论文作者签名: 年 月 日 非公开学位论文标注说明 (本页表中填写内容须打印) 根据南开大学有关规定,非公开学位论文须经指导教师同意、作者本人申 请和相关部门批准方能标注。未经批准的均为公开学位论文,公开学位论文本 说明为空白。 论文题目 申请密级 □ 限制 (≤2 年) □ 秘密 (≤10 年) □ 机密 (≤20 年) 保密期限 20 年 月 日至 20 年 月 日 审批表编号 批准日期 20 年 月 日 南开大学学位评定委员会办公室盖章 (有效) 注:限制 ? 2 年 (可少于 2 年); 秘密 ? 10 年 (可少于 10 年); 机密 ? 20 年 (可少于 20 年) 万方数据 中文摘要 中文摘要 我们知道金融市场存在一定的风险,而如何度量风险成为了一个主要的问 题,本文介绍了 VaR(value at risk) 风险价值这一概念,并将其用一个数值表示, 其中,主要介绍了风险价值的计算方法:历史模拟法,蒙塔卡罗模型法等,还 有相应的收益率的 ARCH,GARCH 和 EGARCH 模型,并且分别对每种模型进行 了剖析,介绍了它们的优势和不足。其中还对其稳定性进行了检验。最后,我 们对 VaR 的优缺点进行了评价。 关键词: VaR,VaR 的计算方法, 收益率的模型, 评价 I Abstract Abstract 万方数据 万方数据 Abstract It is known that the Financial Market exists some risk. So how to measure it be- comes a problem. In this paper,it introduces the concept of Va R(value-at-risk). And we make it as a number.It focuses on the methods of measuring VaR: Historical Simulation Method,Monte Carlo Method and so on. Also there are other models that corresponding the revenue in this paper like ARCH model,GARCH model(Generalized ARCH) and EGARCH model,furthermore we analysis the three models respectively, introducing their merits as well as drawbacks. Then, we have Robustness tests. At last,there is an evaluation on VaR. Key Words: VaR,the calculation of VaR, revenue model, evaluation II 目录 目录 目录 第一章 引言 ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· 1 第一节 背景介绍 ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· 1 第二章 准备知识和主要结果 ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· 3 第一节 VaR 的特征 ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· 4 第二节 VaR 的计算方法 ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· 5 第三节 计算 VaR 方法的评价 ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· 8 第三章 VaR 在金融市场上的应用 ··· ···

您可能关注的文档

文档评论(0)

peili2018 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档