我国商业银行信用卡信用风险管理分析.pdfVIP

首都经济贸易大学硕士学位论文 《我国商业银行信用卡信用风险管理研究》 业务，这是因为我国的信用卡市场发展还很稚嫩，信用卡业务拥有很大的发展潜力， 所以外资银行在国内不必大规模设立银行营业网点，而可以需要借助其在信用卡业务 经营上的先进技术、丰富经验等优势，从而逐步扩展其在国内的业务。我国商业银行 为应对外资银行的攻势，已经开始进行制定各种发展策略，与外资银行进行竞争。 任何信贷业务都存在一定的风险，而信用卡业务又具有无担保无抵押的特性，因 此信用卡是一种高风险金融产品。但信用卡业务较高的收益又促使很多商业银行去经 营信用卡业务。根据专业调查公司的调查报告，2004年美国信用卡坏账损失达到7 亿美元。2000年，韩国为了摆脱东南亚金融危机的影响，希望通过发展信用卡业来 刺激国内消费，但是在韩国进行信用卡业务发展时由于没有进行政策指导、审批过于 宽松，导致信用卡大批泛滥，很多持卡人盲目利用信用卡消费，最后无法归还欠款， 不得不申请个人破产。而大规模进行信用卡业务推广的信用卡公司由于无法收回欠款 现金流断裂而陷入危机，很多信用卡公司也要申请破产。本来韩国政府处于善意的发 展信用卡业，最后却导致韩国又陷入信用卡危机。2008年全球性金融危机袭来，尼 尔森报告显示的数据表示，到2008年10月底，在美国，信用卡欠款超过30天的预 期损失率高达4．52％，而此次金融危机又将让普通消费者面临一次信用卡危机。是不 是因为风险的存在，而放弃信用卡业务昵?当然不能，回避风险不是办法，而是通过 科学高效的信用风险管理来防范和控制风险。 对于经营信用卡业务的商业银行来说，银行内部健全的风险管理体系和高效的信 用风险控制技术是商业银行的信用卡业务能获得更大Nil至-J的前提之一。国外信用卡风 险管理的经验已经证实只有控制好风险里，才能获得信用卡业的利润。我国发展信用 卡业务时间较晚，近几年来，我国的信用卡市场和信用卡业务已经初具规模，但是信 用卡的风险管理工作还不够完善，主要表现在：风险管理组织架构不适合现在的业务 发展和风险管理，风险管理技术已经过时，不再适用于现在的信用卡市场，而对于信 用卡业务产生的坏账核销不够及时，无法及时控制银行的风险。这些问题的存在将严 重制约我国信用卡业务的发展。为了尽快与国际风险管理接轨，人民银行应牵头建立 完善的个人信用征信体系，同时政府和人民银行建设良好的信用法律环境和信用卡法 律体系；商业银行内部要改变过去只重视信用卡业务发展，而忽略了信用卡风险管理 的重要性，商业银行从宏观上要健全风险管理体系，从微观上要借鉴各种风险度量技 术和模型，这样才能使得信用卡业务为商业银行创造最大的盈利。 1．2 文献综述 马丁·迈耶在《货币市场》和《大银行家》两本书中对美国金融发展史中的电子 货币的发展历程和经营现状进行了分析，尤其是信用卡业务。马丁认为在未来50年 里电子货币将最终完全取代纸质货币，针对未来的发展趋势，他建议政府现在就应该 加强信用卡等这些电子货币的监管，从发行、流通、风险控制几个方面进行管理，保 第2页共36页 首都经济贸易大学硕士学位论文 《我国商业银行信用卡信用风险管理研究》 障持卡人利益及银行的利润。 布莱恩在《信用分析》一书中首先从理论上介绍信用风险的概念和分类，以及如 何度量信用风险，再通过经济生活中的实际案例论述如何进行信用风险管理。 澳资·谢伊在《网络产业经济学》一书中对比研究在历史各个不同时期出现的货 币形式，从最早的实物货币，金属货币，再到近代的纸币，现代的信用货币和电子货 币。他认为经济社会发展的不同阶段需要不同形式的货币，也就产生新的支付手段。 汉斯在《风险管理与保险》一书中谈到风险管理的具体方法，风险管理包括决策 过程、后续行动及监督报告过程。风险管理的最优目的是尽量以最少的成本达到风险 管理的最佳状态。 理查德·斯莫兰和戴维·S·埃文斯在《塑料卡片的魔力一交易的数字化革命》 一书讲述中信用卡市场上的竞争，这种竞争又是如何推动整个金融市场向前发展。 林军越在《消费者信用管理》一书中首先研究我国消费者的消费特点，并将消费 者的信用风险分为违约风险，敞口风险和回收风险，然后重点论证信用风险的管理方 法。 吴洪涛在《商业银行信用卡业务》一书中以国外信用卡业务和信用卡市场发展作 为背景，将经济学原理应用到信用卡的具体业务中，从理论高度探究