期权市场全景数据报告.docxVIP

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2019-06-15 发布于北京
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期权市场全景数据报告.docx

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标的行情图 1.1：50ETF 价格日 K 线图期权市场、成交持仓情况数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理表 1.1：50ETF 期权合约成交与持仓情况成交量成交量变化持仓量变化成交量PCR 变化持仓量PCR 变化 201905 953290 -567641 1156308 -243201 201905 0.8657 0.2018 0.3435 -0.1014 201906 1307934 60565 1836986 198906 201906 0.8524 0.0862 0.8569 -0.0077 201909 108699 -4711 381025 9828 201909 1.0304 -0.0509 0.9023 -0.0029 201912 30957 -2872 69401 3387 201912 1.1567 -0.3732 1.0546 -0.0048 总计 2400880 -514659 3443720 -31080 总计 0.8685 0.1415 0.6524 -0.0230 2019-5-22 2019-5-22 成交量变化认购 1284905 -403249 认沽 1115975 -111410 50ETF期权 2400880 -514659 持仓量 2084026 1359694 3443720 变化成交量PCR 持仓量PCR 10053 -41133 -31080 0.8685 0.6524 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理图 1.2：50ETF 期权主力合约分执行价成交量情况图 1.3：50ETF 期权主力合约分执行价持仓量情况 180000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 认购认沽认购认沽数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理图 1.4：50ETF 期权主力合约分执行价成交量变化情况图 1.5：50ETF 期权主力合约分执行价持仓量变化情况 40000 40000 35000 30000 30000 20000 25000 10000 20000 0 15000 -10000 10000 -20000 5000 -30000 0 -40000 -50000 -5000 认购认沽认购认沽数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 9000400008000700060005000350003000025000200004000 9000 40000 8000 7000 6000 5000 35000 30000 25000 20000 4000 15000 3000 2000 1000 0 10000 5000 0 认购认沽认购认沽 2.22.252.32.352.4 2.2 2.25 2.3 2.35 2.4 2.45 2.5 2.55 2.6 2.65 2.7 2.75 2.8 2.85 2.9 2.95 3 3.1 3.2 3.3 3.4 2.2 2.25 2.3 2.35 2.4 2.45 2.5 2.55 2.6 2.65 2.7 2.75 2.8 2.85 2.9 2.95 3 3.1 3.2 3.3 3.4 25002000200015001000150010005005000-500 2500 2000 2000 1500 1000 1500 1000 500 500 0 -500 -1000 -1500 0 -500 -1000 -2000 -2500 -1500 认购认沽认购认沽 2.22.252.32.352.4 2.2 2.25 2.3 2.35 2.4 2.45 2.5 2.55 2.6 2.65 2.7 2.75 2.8 2.85 2.9 2.95 3 3.1 3.2 3.3 3.4 2.2 2.25 2.3 2.35 2.4 2.45 2.5 2.55 2.6 2.65 2.7 2.75 2.8 2.85 2.9 2.95 3 3.1 3.2 3.3 3.455000000240000001.530000002000000110000000.500 6000000 2.5 5000000 2 4000000 1.5 3000000 2000000 1 1000000 0.5 0 0 总成交量总持仓量成交量PCR 持仓量PCR 2015-02-092015-04-132015-06-0820