光大证券--RSRS择时日报：中证500、创业板指高频信号止盈平仓.pdf

2018 年 7 月 9 日 金融工程 中证 500、创业板指高频信号止盈平仓 ——RSRS 择时日报 金融工程日报  RSRS 量化择时观点：目前RSRS 择时策略看多中证500 与创业板指； 分析师 对上证综指、沪深300 的观点偏谨慎。今日 （7 月9 日）收盘后，跟踪 的各宽基指数RSRS 择时策略均未发出交易信号，同时各指标值也没有 刘均伟 （执业证书编号：S0930517040001 ） 021 太大变化，预计当前的市场走势仍将持续。在今日市场全线走强的背景 liujunwei@ 下，不同指数的高频指标值产生了明显分化，上证综指与沪深300 依然 维持较高的持仓比例，而中证500 与创业板指的高频指标纷纷发出平仓 周萧潇 (执业证书编号：S0930518010005) 信号，可能在短期内中小盘风格指数上涨动能会稍显不足。综合日频指 021 zhouxiaoxiao@ 标来看，我们目前对市场整体观点较为中性。  市场运行情况：今日 （7 月9 日）市场呈现普涨行情，沪指收复2800 点关卡，消费王者归来，各板块携手并进，行业指数涨幅皆超1%。各宽 联系人 基指数表现如下：上证综指上涨2.47% ，上证50 上涨2.86% ，沪深300 上涨2.80% ，中证500 上涨2.22% ，创业板指上涨2.64% 。资金方面， 胡骥聪 沪港通中沪股通资金流入23.62 亿元，港股通资金流入9.5 亿元；而深 021 hujicong@ 港通中深港通资金流入10.69 亿元，港股通资金流入6.75 亿元。  风险提示：结果均基于模型和历史数据，模型存在失效的风险。 董天韵 021 dongtianyun@ 相关研报 《RSRS 指标择时——技术择时系列之一》 2017.05 《RSRS 择时及行业轮动——技术择时系 列之二》2017.06 敬请参阅最后一页特别声明 -1- 证券研究报告 2018-07-09 金融工程 1、市场表现：市场普涨 今日（7 月9 日）市场呈现普涨行情，沪指收复2800 点关卡，消费王