光大证券--RSRS择时日报：两市低开收跌,创业板指高频信号平仓.pdf

2018 年 7 月 11 日 金融工程 两市低开收跌，创业板指高频信号平仓 ——RSRS 择时日报 201807011 金融工程日报  RSRS 量化择时观点：目前RSRS 择时策略看多中证500 与创业板指； 分析师 对上证综指、沪深300 的观点偏谨慎。今日（7 月11 日）收盘后，跟踪 的各宽基指数RSRS 择时策略均未发出交易信号，同时各指标值也没有 刘均伟 （执业证书编号：S0930517040001 ） 021 太大变化，预计当前的市场走势仍将持续。今日市场大幅低开，各指数 liujunwei@ 均大幅下跌，创业板5 分钟高频信号平仓止损，预计短期内上涨机会不 多。综合日频指标来看，我们目前对市场整体观点中性偏谨慎。 周萧潇 (执业证书编号：S0930518010005) 021  市场运行情况：今日 （7 月11 日）市场大幅低开，沪市再度失守2800 zhouxiaoxiao@ 点，各大指数纷纷收跌，而交易量较昨日略微放大。各宽基指数表现如 下：上证综指下跌1.76% ，上证50 下跌1.58% ，沪深300 小幅下跌1.73% ， 中证500 下跌1.95% ，创业板指下跌1.88%。资金方面，沪港通中沪股 联系人 通资金流入1.54 亿元；而深港通中深港通资金流出4.08 亿元。  风险提示：结果均基于模型和历史数据，模型存在失效的风险。 胡骥聪 021 hujicong@ 董天韵 021 dongtianyun@ 相关研报 《RSRS 指标择时——技术择时系列之一》 2017.05 《RSRS 择时及行业轮动——技术择时系 列之二》2017.06 敬请参阅最后一页特别声明 -1- 证券研究报告 2018-07-11 金融工程 1、市场表现：低开收跌 今日（7 月11 日）市场大幅低开，沪市再度失守2800 点