概率论与数理统计3.1随机向量.pdfVIP

第三章 随机向量 §3.1 随机向量的分布 §3.2 条件分布和随机变量的独立性 §3.3 随机向量的函数的分布与数学期望 §3.4 随机向量的数字特征 §3.5 大数定律与中心极限定理 §3.1 随机向量的分布 一、随机向量及其分布函数 二、离散型随机向量的概率分布 三、连续型随机向量的概率密度函数 四、二元正态分布 一、随机向量及其分布函数 设 E 是一个随机试验，它的样本空间是 Ω={ω}， 设 X =X (ω),X =X (ω),… ,X =X (ω) 是定义在概率 1 1 2 2 n n 空间(Ω,F,P)上的n个随机变量，则称由它们构成的一 个向量 (X ,X ,…,X )为(Ω,F,P)上的n维随机向量。 1 2 n X ( ω) 1 ω X ( ω) Ω n 注意事项 (1) 我们应把n维随机向量 X 1 , X 2 ,  , X n  X 1 (), X 2 (),  , X n ()  看作一个整体，因为X 1 , X 2 , , X n 之间是有联系的    (2) 在几何上，n维随机向量 X 1 , X 2 , , X n 可看 n 作n维空间R 上的随机点． n维随机向量的分布函数    设 X ， X ， ， X 是一个n维随机向量，则对于任 1 2 n   意一n 维实数组 x ， x ，  ， x ， 1 2 n   F x ， x ， ， x 1 2 n   P X x ， X x ， ， X x 1 1 2 2 n n 我们称此函数为n维随机向量 X ， X ， ， X  1 2 n 的分布函数. n维随机向量的联合分布函数 分布函数的几何意义 二维随机向量(X，Y) 的分布函数F(X , Y) y 的几何意义是： (x , y ) 表示平面上的随机