我国城市商业银行的效率研究.docxVIP

PAGE PAGE 1 我国城市商业银行的效率研究 摘 要 近年，在我国金融市场改革持续推动、构建多层次金融体系的背景下，城市商业银行进入飞速发展阶段。截至2016年12月，我国城市商业银行总数已达133家，掩盖全国各省区域。虽总体资产规模较小，但城商行已成为我国商业银行业的重要组成部分，其在促进地方经济发展、关心中小企业融资等方面的作用日益显著。本文利用DEA（数据包络）分析方法对我国58家城商行2011-2015年的综合效率进行了实证分析。研究结果表明，2011-2015年来我国城商行总体效率水平偏低，但经营的稳定性在不断提高。我国城市商业银行综合效率的提高主要来自于规模效率的优化。同时发觉，我国多数城商行存在X—效率。针对研究结论，提出了我国城商行发展的建议。 关键词 城市商业银行；DEA（数据包络分析）；银行效率；建议 引言： 随着中国经济的快速发展和金融市场改革的逐步推动，中国的商业银行制度不断发展和完善。作为我国商业银行体系的新生力气，城商行在过去数年呈现出飞速发展的势头，在促进我国国民经济发展和经济结构优化等方面做出了突出贡献。我国“十三五”规划中提出要加快金融要素供给侧结构性改革，建设满意实体经济投融资所需要的多层次、多元化的金融市场体系，因此推动城商行稳定持续的发展具有非常重要的现实意义。面对布满竞争的中国银行业，如何提高城商行的竞争力至关重要，而衡量商业银行竞争力的主要指标就是商业银行的经营效率。效率值的凹凸可以反映出商业银行的对资源的利用程度和整体的经营状况。通过对城商行综合效率的分析，有利于我们更好的了解其发呈现状，有利于促进我国金融市场的完善与优化。 一、我国城市商业银行发呈现状和问题 城市商业银行是中国银行业的重要组成部分，是中国特别的历史条件下，在原城市信用合作社的基础上形成的。据我国银监会统计，截止2016年6月末，我国已有133家城市商业银行，其营业网点达1.4万个，县域机构掩盖率63%，与国有商业银行和股份制商业银行相比具有数量上的肯定优势。目前我国城商行的资产规模和总负债分别达到25.2万亿和23.5万亿，在我国银行业金融机构总额中的占比分别为11.56%和11.67%。我国城商行在2011-2015年间规模发展平稳快速，总资产增长率为20%左右，全部者权益增长率更是持续超过20%，其规模增长速度高于国有商业银行和股份制商业银行。 与此同时，随着近年来我国对城商行跨区域设立分支机构准入要求的放宽，多家城商行已获准跨区域经营。在逐步提高市场占有率的同时，城商行也不断改善经营模式，推动股份制改革，以实现更优化发展。据银监会2016年报告显示，我国城商行主要监管指标保持良好，主要经营指标增速好于商业银行平均水平。在不断的发展与完善中，我国城商行正逐步发展成为一个具有相当数量和规模的银行阶层，成为我国多层次银行体系中最具生气和活力的群体之一。 但出于历史因素和发展区域受限等缘由的影响，我国城商行目前发展良莠不齐，存在着资产质量差、经营管理结构不合理、风险管控力量薄弱等问题。中国银监会报告指出，截止2016年6月末，城商行的平均资本充分率为12.29%，低于商业银行13.14%的平均值，资本严峻不足，缺乏融资渠道，从而导致总体防范风险的力量弱。同时我国城商行不良资产压力较大，不良贷款指标连续四年双升，现阶段共存在6家高风险机构。由于服务范围的局限，我国城商行的经营结构和信贷资产状况也存在相关问题，贷款集中度及中长期贷款比率均较高。除此之外，我城商行还存在这技术力量不足、人才储备缺乏等一系列的问题。 二、我国城市商业银行效率的实证研究 商业银行作为一种特别的企业，其本质目标就是追求利润的最大化，银行效率是对商业银行在合理安排投入下，获得最大收益的力量进行衡量，即对实现产出最大化或投入最小化的有效程度度量。商业银行的效率分为技术效率、配置效率、纯技术效率、规模效率、成本效率和利潤效率等。本文主要利用DEA效率分析模型研究城商行的技术效率、配置效率和规模效率。结合商业银行追求利润最大化的本质，综合中介法与资产法，本文选择代表经营投入的营业支出和代表资本投入的全部者权益为城商行效率研究的投入指标，选择贷款额度和银行净利润为城商行效率研究的产出指标。 为了更好的研究城市商业银行的综合效率与发展状况，本文选择2011-2015年作为样本的时间序列。通过对我国133家城商行时间序列内的年报数据进行归纳整理，以数据的连续性和完整性为条件筛选出昆仑银行等58家城市商业银行作为研究对象。本文所使用的全部原始数据来自于各城商行的公开年报。本文利用DEAP2.1软件对2011-2015年58家城市商业银行进行DEA模型效率分析。