程序化交易系列研究之二：股指期货即日交易模型（DTM）.docVIP

DOCPROPERTY doctypename 专题报告 PAGE 3 of NUMPAGES 13 金融工程 金融工程 [Table_MainInfo] [Table_Title] 量化策略 量化策略 DOCPROPERTY doctypename 专题报告 DOCPROPERTY date 2010.03.17 股指期货即日交易模型（DTM） ——程序化交易系列研究之二 本报告导读： 期指即将推出，我们构建可用于沪深300指数期货日内交易的DTM模型，通过对模型参数的测试、模型条件的设置与优化，该模型可获得显著正收益。 摘要： [Table_Summary] 交易策略是指，交易员按照事先确定好的一系列规则来指导交易，以应对市场可能出现的各种状况。对于交易员来说，发展自己的交易策略有助于去除交易中的情绪因素，并且可以节约时间和提高效率。 根据投资时间区间的长短，我们将交易频率分为四种：长线、中线、短线、超短线。长线交易的优势是可以节省手续费，同样的收益下平均每笔交易获利更大；而短线交易则会导致手续费增加，每笔交易的利润降低，不过可以通过增加交易次数来弥补总收益的损失。 我们的目标是构建一个以沪深300指数期货为交易标的的日内交易策略，因