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第 PAGE \* Arabic 2 页/ 共 NUMPAGES \* Arabic 8 页 《金融工程学》教学大纲 ??? 一、课程目标 ??? 通过本课程的教学，学习者能够系统地了解和掌握上世纪70年代以来金融界创造的主要新型金融衍生工具，如金融远期、金融互换、金融期货、金融期权、信用衍生品及其多种组合技术与技巧；重点掌握金融工程学的思想方法；熟悉用工程化的手段来解决现实生产与生活中的金融问题（主要包括金融产品的设计、定价、交易策略以及金融风险管理等），开发和培养金融创新思维和解决金融工程问题的实际能力。 ??? 二、模块顺序及对应的学时 ??? 金融工程是一门融现代金融学、工程方法与信息技术于一体的新兴交叉性学科。本课程共包括如下知识模块，按顺序排列为： 章节 节 对应学时 第一章 金融工程概述 1.?? 什么是金融工程 2.?? 金融工程的发展历史与背景 3.?? 金融工程的基本分析方法 2学时 1学时 1学时 第二章 远期与期货概述 4.?? 远期与远期市场 5.?? 期货与期货市场 6.?? 远期与期货的比较 1学时 1学时 0.5学时 第三章 远期与期货定价 7.?? 远期价格与期货价格 8.?? 无收益资产远期合约的定价 9.?? 支付已知现金收益资产远期合约的定价 10.? 支付已经收益率资产远期合约的定价 11.? 远期与期货价格的一般结论 12.? 远期（期货）价格与标的资产现货价格 0.5学时 1学时 0.5学时 0.5学时 0.5学时 0.5学时 第四章 远期与期货的运用 13.? 运用远期与期货进行套期保值 14.? 运用远期与期货进行套利与投机 2学时 0.5学时 第五章 股指期货、外汇期货、利率远期与利率期货 15.? 股票指数期货； 16.? 外汇远期 17.? 远期利率协议 18.? 利率期货 1学时 0.5学时（自学） 0.5学时（自学） 0.5学时（自学） 第六章 互换的概述 19.? 互换的定义与种类； 20.? 互换市场 1学时 1学时 第七章 互换的定价与风险分析 21.? 利率互换的定价； 22.? 货币互换的定价； 23.? 互换的风险 2学时 0.5学时 0.5学时 第八章 互换的运用 24.? 运用互换进行套利； 25.? 运用互换进行风险管理； 26.? 运用互换创造新产品； 1学时 0.5学时 0.5学时 第九章 期货与期权市场 27.? 期权的定义与种类 28.? 期权市场 29.? 期货交易机制 30.? 衍生与其他衍生品的区别与其联系 1学时 0.5学时 1学时 1学时 第十章 期权的回报与价格分析 31.? 期权的回报与盈利 32.? 期权的价格特征 1学时 3学时 第十一章 期权的交易策略及其运用 33.? 期权及组合交易概述 34.? 单个期权交易及其盈亏分析 35.? 金融期权组合交易策略 36.? 期货与期权的组合交易 37.? 利率期权 1学时 1学时 1学时 1学时 1学时 第十二章 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价模型 38.? 莱克-舒尔斯-默顿期权定价模型的基本思路 39.? 股票价格的变化过程 40.? 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价公式 41.? 应用-农业产品期权定价 0.5学时 0.5学时 0.5学时 0.5学时 总复习 各章复习要点、考试题型与案例分析 1.5学时 ? 总计 38学时 ??? 三、单元教学目标与任务 章节 教学内容 学时/h 教学基本要求 1 金融工程概述 4 ? 1.掌握金融工程的定义、根本目的和主要内容； ? 2?熟悉金融工程产生和发展的背景、金融产品定价的基本分析方法和运用的工具 ? 3.了解金融工程的主要技术手段、金融工程与风险管理之间的关系。 2 远期与期货概述 3 ? 1. 掌握远期、期货合约的定义、主要种类；熟悉远期和期货的区别； ??2. 了解远期和期货的产生和发展、交易机制。 3 远期与期货定价 3.5 ? 1. 掌握远期价格和期货价格的关系、无收益资产远期合约的定价、支付已知现金收益资产远期合约的定价、支付已知收益率资产远期合约的定价以及期货价格和现货价格的关系等； ? 2.?熟悉远期与期货价格的一般结论、远期(期货)价格与标的资产现货价格的关系。 4 远期与期货的运用 2.5 ? 1. 掌握利用远期和期货进行套期保值、套利与投机的原理 ? 2.熟悉运用远期（期货)进行套期保值的类型、完美与不完美的套期保值、远期（期货)套期保值策略、最优套期保值比率的确定 5 股指期货、外汇期货、利率远期与利率期货 2 ? 1.掌握股指期货、外汇远期、利率远期与利率期货的定义； ? 2.熟悉股指期货、外汇远期、利率远期与利率期货的定价； ? 3.了解常见的利率期货。 6 互换的概述 2 ? 1.了解