《随机微分方程》课程教学大纲（本科）.pdfVIP

随机微分方程 一、课程说明 课程名称（中/英文）：随机微分方程/Stochastic Differential Equation 课程类别：专业选修课 学时/学分：48/3 先修课程：数学分析、常微分方程、实变函数、概率论 适用专业： 数学科学班 教材、教学参考书： 教材及参考书： 1. Bernt Oksendal,Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications(第 6 版) , Springer-Verlag, 北京图书出版公司，2003 2. Xuerong Mao, Stochastic differentialequations and applications, Second Edition, Horwood Publishing, Chichester, UK, 2007 3. 胡适耕，黄乘明，吴付科，随机微分方程，科学出版社，北京，2008 二、课程设置的目的意义 通过本课程的学习，学生应掌握随机过程和伊藤积分的一些基础理论知识，掌握伊 藤型随机微分方程的基本理论及性质，学会用随机微分方程去刻画和认知随机现象。 三、课程的基本要求 深刻理解条件数学期望概念并掌握条件数学期望的性质； 正确理解随机过程和布朗运动的基本概念，掌握随机过程和布朗运动的基本性质； 正确理解伊藤积分的定义，掌握伊藤积分的基本性质，尤其是伊藤公式； 充分了解随机微分方程模型的背景，正确理解引入随机微分方程的目的,掌握随机微 分方程存在唯一性定理； 掌握线性随机微分方程的基本理论； 正确理解各稳定性定义，了解稳定性之间的关系，充分认识噪声对系统稳定性的影 响是双重的。 四、教学内容、重点难点及教学设计 总 学时分配 教学方案设计 （含教学 章节 教学内容 学 讲课 实 教学重点 教学难点 方法、教学手段） 时 (含研讨) 践 第 1 章 Lp 空间的基本 概率论 条件数学期 性质，条件数学 条件数学 和随机 8 8 0 望 ， 鞅 ， 　 期望，随机过程， 期望 过程 Brown 运动 Brown 运动 基础 第 2 章 随机积分的定 随机积分的 随机积分 随机 义，随机积分的 8 8 0 定义，伊藤 的定义，多 　 积分 性质，伊藤公式 公式 维伊藤公 总 学时分配 教学方案设计 （含教学 章节 教学内容 学 讲课 实 教学重点 教学难点 方法、教学手段） 时 (含研讨) 践 式 随机微分方程 概念，解的存在 解的存在唯 第 3 章 唯一性，解的矩 一 性 ， 随机微