AI模型研究第一期：基于深度强化学习的沪深300选股-20230711-中信建投-19页.pdfVIP

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2023-07-28 发布于辽宁
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AI模型研究第一期：基于深度强化学习的沪深300选股-20230711-中信建投-19页.pdf

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证券研究报告·量化深度基于深度强化学习的沪深300 选股多因子与ESG 策略 ——AI 模型研究第一期核心观点本报告旨在提供关于深度强化学习在选股投资组合构建陈果上的量化研究的全面概述。强化学习可以用于开发能够从市场 chenguodcq@ 环境中自适应学习的交易策略，有效应对快速变化的市场环境 SAC 编号：S1440521120006 中的不确定性与风险，在量化投资领域具有重要的应用潜力，可以为专业的投资机构提供有价值的决策支持和实践指南。本报告探讨了不同强化学习算法在投资组合构建中的潜力、优势研究助理：徐建华和局限性，并通过使用沪深300 成分股数据训练强化学习模型3 xujianhua@ agents (A2C, PPO, DDPG)，最终得到的投资策略能够出色地平衡风险与回报。研究助理：陈添奕主要结论 chentianyi@ 深度强化学习可以用于开发能够从市场环境中自适应学习发布日期： 2023 年07 月11 日的交易策略，较之基于经验与直觉的传统模型，能够有效地应对快速变化的市场环境中的不确定性，其在资产投资方面的应用潜力在量化投资交易领域引起了广泛关注。它提供了一种形市场表现 4% 式化描述投资决策的方法，使用马尔可夫决策过程建模问题， -6% 并使用值函数和策略来优化决策过程，通过定义状态、设计行动空间、制定奖励函数、建模转移概率来构建具体投资组合场 -16% 景。 -26% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 / / / / / / / / / / / / 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 / / / 1 1 1 / / / / / / 关于强化学习算法在投资组合构建上的运用，本报告介绍 1 1 1 / / / 2 2 2 2 2 2