景顺长城国证2000指数增强A产品投资价值分析.pdfVIP

基金优选系列之四十三 目 录 1 把握“小而美”国证 2000 的投资契机1 1.1 经济复苏格局，流动性宽松，利于小盘股行情1 1.2 人工智能产业周期推动，政策支持专精特新2 1.3 估值处于历史低位，配置价值凸显3 1.4 成分股分散，利于量化指增策略发挥3 2 国证2000 指数投资价值分析3 2.1 国证2000 指数介绍3 2.2 国证2000 指数市值、行业分布与成分股特征4 2.3 国证 2000 指数历史收益情况6 2.4 国证2000 指数成分股业绩特征：总资产收益率较高，资产负债率较低8 3 景顺长城国证2000 指数增强 A 产品投资价值分析9 3.1 基金产品简介9 3.2 拟任基金经理简介9 3.3 景顺长城指数增强策略，三环节协同创造超额收益10 3.4 景顺长城指数投资团队，专业化自动化程度高12 4 风险提示13 基金优选系列之四十三 图 目 录 图1 ：主要宽基指数各年度涨跌幅1 图2 ：大小盘风格与十年期国债收益率（%）2 图3 ：小盘占优时背后的产业周期推动2 图4 ：专精特新公司在指数成分股的分布情况2 图5 ：国证2000 指数市盈率及分位数3 图6 ：国证2000 指数成分股数量分布情况4 图7 ：国证2000 指数成分股规模分布情况4 图8 ：国证2000 指数成分股所属行业分布情况5 图9 ：指数成分股申万三级行业权重分布5 图10 ：指数成分股申万三级行业数量超过30 个的行业分布6 图11 ：国证2000 指数与沪深300 、中证500 和中证1000 近五年历史走势7 图12 ：指数成分股近年来净资产收益率ROE （%）8 图13 ：指数成分股近年来总资产收益率ROA （%）8 图14 ：指数成分股近年来每股收益EPS9 图15 ：指数成分股近年来每股净资产BPS 9 图16 ：指数成分股近年来总资产周转率（%）9 图17 ：指数成分股近年来资产负债率（%）9 图18 ：景顺长城指数增强策略10 图19 ：景顺长城指数增强策略三个环节11 图20 ：超额收益模型优势：侧重大类平衡11 图21 ：风险模型优势：领先的风险模型+风险控制12 表 目 录 表 1 ：国证2000 前十大权重股相关信息6 表 2 ：国证2000 指数与沪深300 、中证500 和中证 1000 收益对比7 表 3 ：国证2000 指数与沪深300 、中证500 和中证 1000 波动率、换手率对比8 表4 ：基金经理黎海威、徐喻军在管产品10 表 5 ：景顺长城基金在管量化产品列表13 oPvMnPsNqRqQtQoQqRnRoP8OcMbRtRpPpNtQeRpPzQlOoOoN7NoPsMNZnQtNMYrRpQ