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2025年特许金融分析师非参数检验的概念与应用场景专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师非参数检验的概念与应用场景专题

试卷及解析

2025年特许金融分析师非参数检验的概念与应用场景专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在金融数据分析中，当样本数据不满足正态分布假设时，以下哪种检验方法是

最合适的选择？

A、t检验

B、方差分析（ANOVA）

C、威尔科克森符号秩检验

D、皮尔逊相关系数

【答案】C

【解析】正确答案是C。威尔科克森符号秩检验是一种非参数检验方法，适用于不

满足正态分布假设的配对样本数据。A选项t检验和B选项方差分析都要求样本数据

满足正态分布假设；D选项皮尔逊相关系数也要求变量呈线性关系且近似正态分布。知

识点：非参数检验的应用条件。易错点：容易忽略参数检验的分布假设前提，误用参数

检验方法处理非正态数据。

2、某分析师想比较两只基金的月收益率分布是否存在显著差异，但收益率数据呈

现明显的尖峰厚尾特征，应采用哪种检验？

A、独立样本t检验

B、曼惠特尼U检验

C、卡方检验

D、F检验

【答案】B

【解析】正确答案是B。曼惠特尼U检验（Wilcoxon秩和检验）适用于比较两个

独立样本的分布差异，不要求正态分布假设，特别适合处理金融收益率这类尖峰厚尾数

据。A选项t检验和B选项F检验都要求正态分布；C选项卡方检验主要用于分类数

据。知识点：非参数检验在金融数据中的应用。易错点：容易忽视金融数据的非正态特

性，错误选择参数检验方法。

3、在评估股票价格序列的自相关性时，如果数据存在明显的异方差性，以下哪种

方法最合适？

A、DurbinWatson检验

B、Spearman秩相关检验

C、LjungBox检验

D、ARCHLM检验

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【答案】B

【解析】正确答案是B。Spearman秩相关检验基于数据的秩次而非原始值，对异方差

性具有稳健性，适合评估存在异方差的金融时间序列的自相关性。A选项DurbinWatson

检验和C选项LjungBox检验都假设同方差；D选项ARCHLM检验专门用于检测

ARCH效应而非自相关性。知识点：非参数方法对异方差的稳健性。易错点：容易忽略

异方差性对传统自相关检验的影响。

4、某研究要分析不同行业上市公司市盈率的中位数是否存在显著差异，数据明显

右偏，应采用哪种检验？

A、单因素方差分析

B、KruskalWallis检验

C、Levene检验

D、Bartlett检验

【答案】B

【解析】正确答案是B。KruskalWallis检验是单因素方差分析的非参数替代方法，

适用于比较多个独立样本的中位数差异，不要求正态分布假设，适合处理右偏的市盈率

数据。A选项单因素方差分析要求正态分布；C和D选项都是方差齐性检验。知识点：

多组比较的非参数方法。易错点：容易忽视数据的偏态特征，误用参数检验方法。

5、在分析债券信用评级变化前后的违约概率差异时，由于数据包含大量零值和极

端值，最合适的检验方法是？

A、配对样本t检验

B、符号检验

C、卡方拟合优度检验

D、Fisher精确检验

【答案】B

【解析】正确答案是B。符号检验只考虑差异的方向（正或负），不依赖具体数值大

小，对极端值和零值具有稳健性，适合分析包含大量零值和极端值的违约概率变化。A

选项配对t检验受极端值影响大；C选项卡方检验适用于分类数据；D选项Fisher精

确检验适用于小样本分类数据。知识点：符号检验的稳健性特点。易错点：容易低估极

端值对参数检验的影响。

6、某分析师想检验某股票收益率序列是否服从随机游走，但发现序列存在明显的

波动聚集性，应采用哪种检验？

A、ADF检验

B、Runs检验

C、KPSS检验