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2025年金融风险管理师操作风险监控中的情景分析专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险监控中的情景分析专题试

卷及解析

2025年金融风险管理师操作风险监控中的情景分析专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在操作风险情景分析中，以下哪项是定义情景时最优先考虑的因素？

A、历史损失数据的完整性

B、业务流程的复杂性

C、对银行实现战略目标的潜在影响

D、监管机构的具体要求

【答案】C

【解析】正确答案是C。情景分析的核心是评估未来可能发生的重大操作风险事件

对银行战略目标的影响，因此潜在影响是定义情景时的首要考虑因素。A选项历史数据

重要但不是情景分析的核心；B选项业务流程复杂性是分析对象而非优先因素；D选项

监管要求是约束条件而非核心考量。知识点：情景分析的目标导向性。易错点：容易混

淆数据完整性与战略影响的重要性。

2、以下哪种情景分析方法最适合评估极端但可能发生的操作风险事件？

A、历史模拟法

B、压力测试

C、基准比较法

D、蒙特卡洛模拟

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力测试专门用于评估极端但可能发生的风险情景，符合

操作风险监控中对尾部风险的关注。A选项历史模拟法依赖过去数据，无法捕捉未发生

过的极端事件；C选项基准比较法用于横向对比；D选项蒙特卡洛模拟适合常规风险量

化。知识点：压力测试的应用场景。易错点：容易混淆压力测试与历史模拟法的适用范

围。

3、在情景分析中，“专家判断法”的主要优势在于？

A、完全避免主观偏差

B、能够量化所有风险因素

C、快速获取专业经验支持

D、替代所有数据驱动方法

【答案】C

【解析】正确答案是C。专家判断法能快速整合行业经验，特别适合数据稀缺的操

作风险领域。A选项错误，专家判断仍存在主观性；B选项夸大了其能力；D选项错误，

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专家判断是补充而非替代。知识点：专家判断法的应用价值。易错点：容易高估专家判

断的客观性。

4、操作风险情景分析中，“业务中断”情景通常不包括以下哪种触发因素？

A、自然灾害

B、系统故障

C、市场波动

D、重大人员流失

【答案】C

【解析】正确答案是C。市场波动属于市场风险范畴，不属于操作风险的业务中断

情景。A、B、D都是典型的操作风险触发因素。知识点：操作风险与市场风险的边界。

易错点：容易混淆不同风险类型的触发因素。

5、情景分析报告中最关键的输出内容是？

A、详细的计算过程

B、风险缓释措施建议

C、历史数据对比

D、技术术语解释

【答案】B

【解析】正确答案是B。情景分析的最终目的是为风险管理决策提供支持，因此缓

释措施建议是核心输出。A选项是过程而非结果；C选项是参考信息；D选项是辅助内

容。知识点：情景分析的实用性导向。易错点：容易过度关注技术细节而忽视决策价值。

6、在操作风险情景分析中，“连锁反应”是指？

A、单一事件的直接损失

B、多个独立事件的叠加影响

C、一个事件引发的多米诺效应

D、风险因素的线性变化

【答案】C

【解析】正确答案是C。连锁反应描述的是初始事件引发后续一系列相关事件的现

象，是操作风险分析中的关键特征。A选项是直接损失；B选项是独立事件；D选项是

线性变化。知识点：操作风险的传导机制。易错点：容易混淆连锁反应与简单叠加。

7、情景分析中，“敏感性分析”的主要目的是？

A、确定最可能的情景

B、测试关键假设变化的影响

C、替代完整的情景构建

D、验证历史数据准确性

【答案】B

2025年金融风险管理师操作风险监控中的情景分析专题试卷及解析3

【解析】正确答案是B。敏感性分析专门用于评估关键假设