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2025年金融风险管理师不同高级计量法（LDA、记分卡等）的比较与选择专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师不同高级计量法（LDA、记分卡等）

的比较与选择专题试卷及解析

2025年金融风险管理师不同高级计量法（LDA、记分卡等）的比较与选择专题试

卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在操作风险高级计量法中，损失分布法（LDA）的核心假设是什么？

A、损失事件之间完全独立

B、损失频率和损失强度可以分别建模

C、所有损失事件均服从泊松分布

D、损失数据必须完整无缺失

【答案】B

【解析】正确答案是B。LDA的核心思想是将损失频率和损失强度分开建模，然后

通过蒙特卡洛模拟得到整体损失分布。A选项错误，LDA通常假设独立性但并非完全

独立；C选项错误，泊松分布只是频率分布的一种选择；D选项错误，LDA可以处理

部分数据缺失情况。知识点：LDA基本原理。易错点：混淆LDA的独立性假设与完全

独立。

2、记分卡法在操作风险计量中最显著的优势是什么？

A、完全依赖历史损失数据

B、能够反映前瞻性风险因素

C、计算复杂度最低

D、适用于所有金融机构

【答案】B

【解析】正确答案是B。记分卡法通过专家判断和定性指标，能够捕捉历史数据中

未体现的前瞻性风险。A选项错误，记分卡法不完全依赖历史数据；C选项错误，其计

算复杂度中等；D选项错误，记分卡法更适合数据不足的机构。知识点：记分卡法特点。

易错点：忽视记分卡法的前瞻性特征。

3、在LDA模型中，选择损失强度分布时最常用的分布类型是？

A、正态分布

B、均匀分布

C、帕累托分布

D、泊松分布

【答案】C

【解析】正确答案是C。帕累托分布能较好地捕捉操作风险损失分布的厚尾特征。A

选项错误，正态分布低估尾部风险；B选项错误，均匀分布不符合实际损失特征；D选

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项错误，泊松分布用于频率建模。知识点：损失强度分布选择。易错点：混淆频率分布

与强度分布。

4、记分卡法中，风险指标（KRI）的权重通常如何确定？

A、完全由监管机构规定

B、基于历史损失数据回归

C、通过专家评估和德尔菲法

D、随机分配

【答案】C

【解析】正确答案是C。记分卡法依赖专家判断确定KRI权重，德尔菲法是常用工

具。A选项错误，监管不直接规定权重；B选项错误，记分卡法不完全依赖历史数据；

D选项错误，权重需科学确定。知识点：记分卡权重设定。易错点：忽视专家判断在记

分卡法中的核心作用。

5、LDA模型面临的最大数据挑战是什么？

A、数据存储成本过高

B、低频高损事件数据不足

C、数据更新速度太慢

D、数据格式不统一

【答案】B

【解析】正确答案是B。操作风险中的极端事件数据稀少，导致LDA尾部估计困

难。A、C、D选项虽是实际问题，但不是核心挑战。知识点：LDA数据局限性。易错

点：低估尾部数据不足的影响。

6、在比较LDA和记分卡法时，以下哪项是LDA的独有特征？

A、需要外部数据补充

B、考虑业务环境因素

C、基于统计分布建模

D、依赖专家判断

【答案】C

【解析】正确答案是C。LDA是纯统计方法，通过分布拟合建模。A选项错误，两

种方法都可能需要外部数据；B、D选项错误，这些是记分卡法特征。知识点：LDA与

记分卡区别。易错点：混淆两种方法的数据依赖性。

7、巴塞尔协议对操作风险高级计量法的要求中，最强调的是？

A、模型复杂度

B、风险敏感度

C、计算速度

D、历史数据长度

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【答案】B

【解析】正确答案是B。监管要求高级计量法必须具备良好的风险敏感度。A、C选

项错误，监管不直接要求；D选项错误，数据长度重要但非首要。知识点：监管要求核

心。易错点：忽视风险敏感度的监管地位。

8、记分卡法中，情景分析主要用于解决什么问题？

A、历史数据不足