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2025年金融风险管理师信用组合模型中的行为风险考量专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师信用组合模型中的行为风险考量专

题试卷及解析

2025年金融风险管理师信用组合模型中的行为风险考量专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在信用组合模型中，行为风险主要源于借款人的何种决策特征？

A、完全理性决策

B、随机性决策

C、有限理性决策

D、机械性决策

【答案】C

【解析】正确答案是C。行为风险的核心是借款人因认知偏差、情绪波动等表现出

的有限理性决策，而非完全理性或随机行为。A选项不符合行为金融学基本假设；B选

项忽略了系统性偏差；D选项过于简化，未考虑心理因素。知识点：行为金融学基础理

论。易错点：将”有限理性”与”非理性”混淆。

2、下列哪种行为偏差最可能导致借款人过度负债？

A、锚定效应

B、羊群效应

C、乐观偏见

D、损失厌恶

【答案】C

【解析】正确答案是C。乐观偏见使借款人低估违约概率，倾向于承担更多债务。A

选项主要影响初始决策参考点；B选项更多体现群体行为；D选项反而可能抑制过度借

贷。知识点：行为偏差类型及其经济后果。易错点：混淆不同偏差的作用机制。

3、在信用组合管理中，行为风险与传统信用风险的主要区别在于？

A、是否可量化

B、是否涉及主观心理因素

C、是否影响违约概率

D、是否需要模型调整

【答案】B

【解析】正确答案是B。行为风险的核心特征是纳入心理因素，而传统信用风险主

要基于财务数据。A选项不成立，行为风险也可量化；C选项两者都会影响；D选项传

统风险同样需要模型调整。知识点：风险分类体系。易错点：过度强调形式差异而忽略

本质区别。

4、借款人的”心理账户”概念最可能影响其？

2025年金融风险管理师信用组合模型中的行为风险考量专题试卷及解析2

A、还款优先级

B、信用评分计算

C、抵押品估值

D、利率定价

【答案】A

【解析】正确答案是A。心理账户导致借款人对不同资金来源区别对待，影响还款

顺序。B、C、D属于客观评估范畴，不受主观心理影响。知识点：心理账户理论应用。

易错点：将主观行为与客观指标混淆。

5、在压力测试中考虑行为风险时，最需要关注？

A、宏观经济参数

B、借款人情绪波动

C、行业周期变化

D、政策调整影响

【答案】B

【解析】正确答案是B。行为风险压力测试的核心是模拟心理因素突变的影响。A、

C、D属于传统压力测试要素。知识点：行为风险压力测试方法。易错点：忽略行为风

险的特殊性。

6、下列哪种技术最适合捕捉借款人的行为模式？

A、逻辑回归模型

B、机器学习算法

C、线性判别分析

D、时间序列模型

【答案】B

【解析】正确答案是B。机器学习能识别复杂非线性行为模式。A、C、D方法对行

为特征的捕捉能力有限。知识点：行为风险建模技术。易错点：过度依赖传统统计方法。

7、行为风险对信用组合相关性结构的主要影响是？

A、降低相关性

B、增加相关性

C、改变相关性模式

D、不影响相关性

【答案】C

【解析】正确答案是C。行为风险会使相关性呈现非对称、时变等复杂特征。A、B

选项过于绝对；D选项明显错误。知识点：相关性建模。易错点：简单线性思维。

8、在信用风险缓释中，考虑行为风险意味着？

A、增加抵押品要求

2025年金融风险管理师信用组合模型中的行为风险考量专题试卷及解析3

B、调整合同条款设计

C、提高利率水平

D、缩短贷款期限

【答案】B

【解析】正确答案是B。行为风险缓释需要通过行为引导型条款设计。A、C、D属

于传统手段。知识点：行为风险缓释工具。易错点：混淆风险缓释与风险定价。