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2025年金融风险管理师操作风险损失数据收集与资本映射专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险损失数据收集与资本映射

专题试卷及解析

2025年金融风险管理师操作风险损失数据收集与资本映射专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在操作风险损失数据收集中，以下哪项不属于巴塞尔协议定义的损失事件类型？

A、内部欺诈

B、外部欺诈

C、客户、产品和业务活动失败

D、市场波动导致的交易损失

【答案】D

【解析】正确答案是D。巴塞尔协议将操作风险损失事件分为7类：内部欺诈、外

部欺诈、就业制度和工作场所安全、客户、产品和业务活动失败、实物资产损坏、业务

中断和系统失灵、执行、交割和流程管理。市场波动导致的交易损失属于市场风险范畴，

不属于操作风险损失事件类型。知识点：操作风险损失事件分类。易错点：容易混淆市

场风险和操作风险的边界。

2、操作风险损失数据收集的最低阈值设定主要考虑什么因素？

A、监管要求

B、数据收集成本

C、风险敏感度

D、以上都是

【答案】D

【解析】正确答案是D。损失数据收集阈值的设定需要综合考虑监管要求（如巴塞

尔协议的最低标准）、数据收集的成本效益以及风险敏感度需求。过低的阈值会增加收

集成本，过高的阈值可能遗漏重要风险信息。知识点：损失数据收集原则。易错点：容

易忽视多因素综合平衡的重要性。

3、在操作风险资本映射中，以下哪种方法属于高级计量法(AMA)？

A、基本指标法

B、标准法

C、损失分布法

D、以上都不是

【答案】C

【解析】正确答案是C。损失分布法(LDA)是高级计量法(AMA)的主要方法之一，

通过拟合损失频率和严重性分布来计算资本要求。基本指标法和标准法属于初级方法。

知识点：操作风险资本计量方法分类。易错点：容易混淆不同计量方法的层级关系。

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4、操作风险损失数据的完整性是指？

A、数据覆盖所有业务线

B、数据包含所有相关损失事件

C、数据记录无遗漏

D、以上都是

【答案】D

【解析】正确答案是D。数据完整性包含多个维度：业务线覆盖完整性、事件类型

覆盖完整性以及记录过程完整性。任何环节的缺失都会影响数据质量。知识点：操作风

险数据质量维度。易错点：容易片面理解完整性概念。

5、在操作风险损失数据收集中，“损失事件日期”通常指？

A、损失发生日期

B、损失发现日期

C、损失入账日期

D、损失报告日期

【答案】A

【解析】正确答案是A。根据巴塞尔协议标准，损失事件日期应指损失实际发生的

日期，而非发现、入账或报告日期。这确保了风险暴露的准确时间定位。知识点：损失

数据时间要素定义。易错点：容易混淆不同时间节点的含义。

6、操作风险资本映射中，“尾部风险”主要关注？

A、高频低额损失

B、低频高额损失

C、中等频率损失

D、预期损失

【答案】B

【解析】正确答案是B。尾部风险指损失分布中极端但发生概率低的事件，即低频

高额损失，这些事件对资本要求影响最大。知识点：操作风险损失分布特征。易错点：

容易忽视尾部风险对资本的显著影响。

7、在操作风险损失数据收集中，“损失金额”通常不包括？

A、直接经济损失

B、间接经济损失

C、商誉损失

D、补救成本

【答案】C

【解析】正确答案是C。根据巴塞尔协议，损失金额应包括直接经济损失、间接经

济损失和补救成本，但不包括难以量化的商誉损失。知识点：损失金额计量范围。易错

2025年金融风险管理师操作风险损失数据收集与资本映射专题试卷及解析3

点：容易将所有相关损失都纳入计量范围。

8、操作风险资本映射中，“相关性”主要指？

A、不同业务线间的风险关联

B、