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2025年金融风险管理师风险暴露的压力测试方法论专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师风险暴露的压力测试方法论专题试

卷及解析

2025年金融风险管理师风险暴露的压力测试方法论专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在压力测试中，用于评估极端但可能发生的情景对金融机构财务状况影响的方

法是？

A、历史模拟法

B、蒙特卡洛模拟

C、情景分析法

D、方差协方差法

【答案】C

【解析】正确答案是C。情景分析法是压力测试的核心方法，通过构建极端但可能

发生的情景来评估金融机构的风险暴露。A选项历史模拟法主要用于VaR计算，不适

用于极端情景；B选项蒙特卡洛模拟虽然可以模拟多种情景，但主要用于常规风险评

估；D选项方差协方差法假设收益服从正态分布，无法捕捉极端事件。知识点：压力测

试方法论。易错点：容易混淆情景分析与历史模拟法的应用场景。

2、下列哪项不属于压力测试的情景类型？

A、历史情景

B、假设情景

C、预测情景

D、混合情景

【答案】C

【解析】正确答案是C。压力测试的情景类型主要包括历史情景（基于过去发生的

事件）、假设情景（基于专家判断构建）和混合情景（结合历史和假设要素）。预测情景

属于常规预测范畴，不属于压力测试范畴。知识点：压力测试情景分类。易错点：容易

将预测情景与假设情景混淆。

3、在压力测试中，反向压力测试的主要目的是？

A、验证模型的准确性

B、识别导致机构破产的情景

C、评估常规风险

D、优化资本配置

【答案】B

【解析】正确答案是B。反向压力测试通过设定机构破产或重大损失的结果，反向

推导导致该结果的情景，帮助识别潜在脆弱性。A选项是模型验证的目的；C选项是常

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规风险评估；D选项是资本管理的目的。知识点：反向压力测试。易错点：容易混淆反

向压力测试与常规压力测试的目的。

4、压力测试结果通常用于？

A、日常交易决策

B、战略规划

C、短期投资组合调整

D、市场时机判断

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力测试结果主要用于战略规划、资本充足性评估和风险

管理政策制定。A、C、D选项属于短期决策范畴，压力测试结果不适用于这些场景。知

识点：压力测试应用。易错点：容易高估压力测试在日常决策中的作用。

5、下列哪项是压力测试与VaR模型的主要区别？

A、数据来源不同

B、假设条件不同

C、适用范围不同

D、时间跨度不同

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力测试不依赖正态分布等假设，而VaR模型通常基于统

计假设。A、C、D选项虽然存在差异，但不是核心区别。知识点：压力测试与VaR比

较。易错点：容易忽略假设条件的差异。

6、在构建压力测试情景时，最关键的因素是？

A、数据的完整性

B、情景的合理性

C、模型的复杂性

D、计算的速度

【答案】B

【解析】正确答案是B。情景的合理性是压力测试有效性的核心，极端但可能发生

的情景才能提供有价值的洞察。A、C、D选项虽然重要，但不是最关键因素。知识点：

情景构建原则。易错点：容易过度关注技术细节而忽略情景合理性。

7、压力测试中，敏感性分析的主要作用是？

A、评估单一因素变化的影响

B、模拟多因素同时变化

C、预测未来趋势

D、验证历史数据

【答案】A

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【解析】正确答案是A。敏感性分析通过改变单一风险因素来评估其对机构的影响，

是压力测试的基础方法。B选项是多因素情景分析；C、D选项不属于压力测试范畴。

知识点：敏感性分析。易错点：容易混淆敏感性分析与情景分析。

8、下列哪项不