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2025年金融风险管理师巴塞尔协议操作风险新标准法应用专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议操作风险新标准法应用

专题试卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议操作风险新标准法应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议III操作风险新标准法（SA），商业银行在计算操作风险资本要

求时，业务指标（BI）的构成要素不包括以下哪项？

A、利息收入

B、交易收入

C、资产管理规模

D、员工薪酬总额

【答案】D

【解析】正确答案是D。业务指标（BI）由利息、服务和交易收入（利息、服务和

交易收入）、其他收入（其他收入）和财务指标（财务指标）三部分组成，员工薪酬总

额不属于BI的构成要素。知识点：新标准法下业务指标（BI）的构成。易错点：容易

将人力资源相关指标误认为BI组成部分。

2、新标准法下，商业银行内部损失数据（ILD）的收集标准要求损失事件必须满足

的最低金额门槛是多少？

A、1万欧元

B、2万欧元

C、5万欧元

D、10万欧元

【答案】B

【解析】正确答案是B。根据巴塞尔委员会规定，内部损失数据收集的最低门槛为

2万欧元，低于此金额的损失事件可不纳入计算。知识点：内部损失数据收集标准。易

错点：容易与基本指标法（BIA）的门槛混淆。

3、操作风险新标准法（SA）中，损失乘数（LM）的取值范围是？

A、01

B、15

C、510

D、1020

【答案】B

【解析】正确答案是B。损失乘数（LM）根据损失数据与业务指标的关系计算得出，

取值范围在1到5之间，用于调整资本要求。知识点：损失乘数的计算规则。易错点：

容易误记为固定值或更大范围。

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4、下列哪类业务在新标准法下被划分为”零售银行业务”？

A、企业贷款

B、信用卡业务

C、投资银行业务

D、资产管理业务

【答案】B

【解析】正确答案是B。信用卡业务属于零售银行业务范畴，而企业贷款属于公司

金融，投资银行和资产管理属于其他业务条线。知识点：业务条线划分标准。易错点：

容易混淆零售与公司业务的界限。

5、新标准法要求商业银行必须建立的操作风险管理框架的核心要素不包括？

A、风险与控制自我评估（RCSA）

B、关键风险指标（KRI）

C、损失数据收集（LDC）

D、信用风险评级模型

【答案】D

【解析】正确答案是D。信用风险评级模型属于信用风险管理范畴，操作风险管理

框架主要包含RCSA、KRI和LDC三大工具。知识点：操作风险管理工具体系。易错

点：容易将各类风险管理工具混淆。

6、根据新标准法，商业银行使用损失数据计算资本要求时，历史数据的最短观察

期应为？

A、1年

B、3年

C、5年

D、10年

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议要求至少使用5年的历史损失数据来计算操作

风险资本要求。知识点：损失数据观察期要求。易错点：容易与市场风险的历史模拟法

要求混淆。

7、新标准法下，“金融服务”业务条线主要包含哪些活动？

A、存贷款业务

B、支付结算

C、投资交易

D、资产管理

【答案】B

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【解析】正确答案是B。支付结算是典型的金融服务活动，而存贷款属于零售/公司

业务，投资交易属于交易业务，资产管理属于资产管理业务。知识点：业务条线定义。

易错点：容易混淆各业务条线的具体活动范围。

8、操作风险新标准法中，“其他收入”在业务指标（BI）中的权重系数是？

A、15%

B、18%

C、25%

D、30%

【答案】B