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2025年特许金融分析师非参数方法在量化投资策略回测中的应用专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师非参数方法在量化投资策略回测中

的应用专题试卷及解析

2025年特许金融分析师非参数方法在量化投资策略回测中的应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在量化投资策略回测中，当数据不满足正态分布假设时，下列哪种非参数方法

最适合用于检验策略收益的显著性？

A、t检验

B、Wilcoxon符号秩检验

C、F检验

D、卡方检验

【答案】B

【解析】正确答案是B。Wilcoxon符号秩检验是一种非参数方法，适用于不满足正

态分布假设的数据，用于检验配对样本或单样本的中位数是否显著不为零。A选项t检

验和C选项F检验都是参数方法，要求数据满足正态分布假设；D选项卡方检验主要

用于分类数据的独立性检验，不适用于策略收益的显著性检验。知识点：非参数检验的

适用场景。易错点：混淆参数检验与非参数检验的适用条件。

2、在策略回测中，若想评估策略在不同市场环境下的稳健性，下列哪种非参数方

法最为合适？

A、线性回归

B、KruskalWallis检验

C、ANOVA

D、Pearson相关系数

【答案】B

【解析】正确答案是B。KruskalWallis检验是一种非参数的方差分析方法，适用于

比较多个独立样本的中位数差异，可用于评估策略在不同市场环境下的表现是否一致。

A选项线性回归和C选项ANOVA都是参数方法，要求数据满足特定假设；D选项

Pearson相关系数用于衡量线性关系，不适用于多组比较。知识点：非参数方差分析的

应用。易错点：误用参数方法处理非正态分布数据。

3、在量化策略回测中，Bootstrap方法的主要用途是什么？

A、参数估计

B、假设检验

C、计算置信区间

D、数据标准化

【答案】C

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【解析】正确答案是C。Bootstrap方法通过重复抽样来估计统计量的分布，常用于

计算置信区间，特别适用于小样本或分布未知的情况。A选项参数估计和B选项假设检

验虽然也可以通过Bootstrap实现，但其主要优势在于置信区间的计算；D选项数据标

准化与Bootstrap无关。知识点：Bootstrap方法的应用场景。易错点：混淆Bootstrap

与其他统计方法的主要用途。

4、在策略回测中，若数据存在明显的异常值，下列哪种非参数方法最能稳健地衡

量策略的集中趋势？

A、均值

B、中位数

C、标准差

D、方差

【答案】B

【解析】正确答案是B。中位数是一种非参数统计量，对异常值不敏感，能稳健地

衡量数据的集中趋势。A选项均值、C选项标准差和D选项方差都是参数统计量，容

易受异常值影响。知识点：非参数统计量的稳健性。易错点：忽视异常值对参数统计量

的影响。

5、在量化投资中，Permutationtest主要用于解决什么问题？

A、数据缺失

B、多重共线性

C、假设检验的p值计算

D、时间序列预测

【答案】C

【解析】正确答案是C。Permutationtest通过随机置换样本标签来计算p值，适用

于分布未知或小样本情况下的假设检验。A选项数据缺失、B选项多重共线性和D选

项时间序列预测与Permutationtest无关。知识点：Permutationtest的应用。易错点：

混淆Permutationtest与其他统计方法的功能。

6、在策略回测中，若想比较两种策略的收益分布是否相同，下列哪种非参数方法

最为合适？

A、KolmogorovSmirnov检验

B、t检验

C、卡方检验

D、F检验

【答案】A

【解析】正确答案是A。KolmogorovSmirnov检验是一种非参数方法，用于比较两

个样本的累积分布函数是否相同，适用于比较策略收益分布。B选项t检验、C选项卡

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方检验