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2025年特许金融分析师基于机器学习的组合调整策略专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师基于机器学习的组合调整策略专题

试卷及解析

2025年特许金融分析师基于机器学习的组合调整策略专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在机器学习驱动的组合调整策略中，哪种算法最适合处理具有时间序列特性的

金融数据？

A、决策树

B、随机森林

C、长短期记忆网络（LSTM）

D、K近邻算法

【答案】C

【解析】正确答案是C。LSTM是专门为处理序列数据设计的循环神经网络变体，能

够捕捉金融时间序列中的长期依赖关系。决策树和随机森林更适合处理非序列数据，而

K近邻算法对时间序列的时序特征捕捉能力较弱。知识点：时间序列分析在机器学习中

的应用。易错点：容易忽略算法对数据结构的适配性。

2、在组合调整策略中，过拟合问题主要表现为？

A、模型在训练集和测试集上表现一致

B、模型在训练集上表现优异但测试集表现差

C、模型无法收敛

D、模型训练速度过慢

【答案】B

【解析】正确答案是B。过拟合指模型过度学习训练数据特征，导致泛化能力下降，

在测试集上表现不佳。选项A描述的是理想状态，选项C和D与过拟合无关。知识

点：机器学习模型评估。易错点：容易混淆过拟合与欠拟合的表现。

3、在机器学习组合调整中，特征工程的主要目的是？

A、增加模型复杂度

B、提高数据质量以增强模型预测能力

C、减少训练时间

D、简化模型结构

【答案】B

【解析】正确答案是B。特征工程通过数据清洗、转换和构造新特征来提升数据质

量，从而增强模型性能。选项A和D与特征工程目标相反，选项C是次要效果。知

识点：特征工程在金融建模中的作用。易错点：容易忽视特征工程对模型性能的核心影

响。

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4、哪种评估指标最适合衡量不平衡数据集的分类模型性能？

A、准确率

B、精确率

C、F1分数

D、召回率

【答案】C

【解析】正确答案是C。F1分数综合了精确率和召回率，适合评估不平衡数据集的

分类性能。准确率在数据不平衡时会产生误导，单独使用精确率或召回率不够全面。知

识点：分类模型评估指标。易错点：容易忽略数据不平衡对评估指标的影响。

5、在强化学习应用于组合调整时，奖励函数设计应优先考虑？

A、交易成本最小化

B、长期累积收益最大化

C、波动率最小化

D、夏普比率最大化

【答案】B

【解析】正确答案是B。强化学习的奖励函数应引导智能体实现长期目标，累积收

益最大化是核心。其他因素可作为约束条件或次要目标。知识点：强化学习在金融中的

应用。易错点：容易将短期指标误设为主要奖励。

6、在机器学习组合调整中，交叉验证的主要作用是？

A、加速模型训练

B、评估模型泛化能力

C、减少特征数量

D、处理缺失值

【答案】B

【解析】正确答案是B。交叉验证通过多次划分数据集评估模型稳定性，是泛化能

力的可靠度量。选项A、C、D与交叉验证无关。知识点：模型验证方法。易错点：容

易混淆交叉验证与数据预处理的作用。

7、在自然语言处理应用于金融新闻分析时，哪种技术最适合捕捉上下文语义？

A、词袋模型

B、TFIDF

C、BERT

D、Word2Vec

【答案】C

【解析】正确答案是C。BERT基于Transformer架构，能深度理解上下文语义，适

合金融文本分析。词袋模型和TFIDF忽略语序，Word2Vec的上下文捕捉能力有限。知

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识点：NLP在金融中的应用。易错点：容易低估上下文建模的重要性。

8、在组合调整策略中，集成学习