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2025年金融风险管理师集中度风险与全面风险管理框架专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师集中度风险与全面风险管理框架专

题试卷及解析

2025年金融风险管理师集中度风险与全面风险管理框架专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在全面风险管理框架中，以下哪项不属于COSOERM框架的五大组成部分？

A、目标设定

B、风险识别

C、风险应对

D、资本充足率管理

【答案】D

【解析】正确答案是D。COSOERM框架的五大组成部分包括：内部环境、目标设

定、事项识别、风险评估、风险应对、控制活动、信息与沟通、监控。资本充足率管理

属于巴塞尔协议的内容，与COSOERM框架无关。知识点：COSOERM框架构成。易

错点：容易将不同风险管理框架的内容混淆。

2、以下哪项最准确地描述了集中度风险的特征？

A、风险分散程度高

B、损失分布呈正态分布

C、单一风险因素对整体风险影响显著

D、可以通过多样化完全消除

【答案】C

【解析】正确答案是C。集中度风险是指由于风险暴露过度集中于某一特定领域（如

行业、地区、交易对手等），导致该领域出现问题会对整体造成重大影响的风险。A、B、

D都是错误描述。知识点：集中度风险定义。易错点：容易将集中度风险与分散化投资

的概念混淆。

3、在全面风险管理中，风险偏好声明的制定主体通常是？

A、业务部门

B、风险管理部门

C、董事会

D、监事会

【答案】C

【解析】正确答案是C。风险偏好声明是金融机构风险管理的顶层设计，应由董事

会最终批准和制定，体现了机构对风险的总体态度和承受能力。其他部门可以参与制定

过程，但最终决策权在董事会。知识点：风险治理结构。易错点：容易混淆不同层级的

风险管理职责。

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4、以下哪项不属于集中度风险的典型类型？

A、行业集中度风险

B、地域集中度风险

C、操作风险集中度

D、交易对手集中度风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。集中度风险主要指信用风险、市场风险等领域的集中，操

作风险通常不使用”集中度”这一概念。A、B、D都是典型的集中度风险类型。知识点：

集中度风险分类。易错点：容易将所有风险类型都套用集中度概念。

5、全面风险管理框架中，“三道防线”模型的第一道防线是？

A、内部审计

B、风险管理部门

C、业务部门

D、合规部门

【答案】C

【解析】正确答案是C。三道防线模型中：第一道防线是业务部门（风险所有者），

第二道防线是风险管理和合规部门，第三道防线是内部审计。知识点：三道防线模型。

易错点：容易混淆三道防线的具体构成。

6、以下哪项措施最能有效缓解行业集中度风险？

A、提高资本充足率

B、增加行业分散度

C、加强贷后管理

D、提高拨备覆盖率

【答案】B

【解析】正确答案是B。缓解集中度风险最直接有效的方法是增加分散度，降低对

单一行业的依赖。其他选项虽然也是风险管理措施，但不是针对集中度风险的最优解决

方案。知识点：集中度风险缓释。易错点：容易将一般风险管理措施与特定风险缓释措

施混淆。

7、在全面风险管理中，风险容忍度通常是指？

A、机构愿意承担的最大风险水平

B、监管要求的最低标准

C、历史最大损失

D、行业平均水平

【答案】A

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【解析】正确答案是A。风险容忍度是在风险偏好框架下，机构愿意接受的具体风

险水平，通常用定量指标表示。B、C、D都是错误理解。知识点：风险偏好体系。易错

点：容易混淆风险偏好与风险容忍度的概念。

8、以下哪项不属于全面风险管理的原则？

A、全面性原则

B、独