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2025年金融风险管理师标准法（TSA）与替代标准法（ASA）专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师标准法（TSA）与替代标准法

（ASA）专题试卷及解析

2025年金融风险管理师标准法（TSA）与替代标准法（ASA）专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在巴塞尔协议III的标准法（TSA）下，信用风险加权资产的计算主要依据什么？

A、银行内部评级模型

B、外部信用评级和监管规定的风险权重

C、历史违约概率

D、市场波动性

【答案】B

【解析】正确答案是B。标准法（TSA）依赖外部信用评级和监管机构规定的风险

权重来计算信用风险加权资产，而非银行内部模型。A选项是内部评级法（IRB）的特

点；C选项是内部评级法的输入参数；D选项与市场风险相关。知识点：TSA的核心

机制。易错点：混淆TSA与IRB的区别。

2、替代标准法（ASA）主要适用于哪类银行？

A、大型国际活跃银行

B、资产规模较小且业务简单的银行

C、专注于投资银行业务的银行

D、跨国银行集团

【答案】B

【解析】正确答案是B。ASA是为资源有限、业务简单的银行设计的简化方法，降

低合规成本。A和D选项通常使用内部评级法；C选项银行更关注市场风险。知识点：

ASA的适用对象。易错点：误认为ASA适用于所有银行。

3、在TSA下，对主权风险的权重通常如何确定？

A、固定为0%

B、基于银行自身评估

C、基于外部信用评级

D、统一为100%

【答案】C

【解析】正确答案是C。TSA要求主权风险权重根据外部信用评级（如标普、穆迪）

确定，评级越高权重越低。A选项错误，仅最高评级主权可能为0%；B选项是IRB方

法；D选项过于绝对。知识点：主权风险权重规则。易错点：忽略外部评级的作用。

4、ASA与TSA的主要区别是什么？

A、ASA使用更复杂的风险计量模型

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B、ASA允许银行自行设定风险权重

C、ASA简化了风险分类和权重设定

D、ASA仅适用于市场风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。ASA通过简化风险分类和固定权重降低复杂性，而TSA更

详细。A选项错误，ASA更简单；B选项违反监管原则；D选项ASA涵盖信用风险。

知识点：ASA的简化特点。易错点：混淆ASA与TSA的复杂度。

5、在TSA下，对零售贷款的风险权重通常是多少？

A、0%

B、20%

C、75%

D、100%

【答案】C

【解析】正确答案是C。TSA对符合条件的零售贷款（如个人住房抵押贷款）给予

75%的风险权重，反映其较低风险。A和B选项适用于高质量资产；D选项是未评级

资产的默认权重。知识点：零售贷款风险权重。易错点：误认为零售贷款风险权重与公

司贷款相同。

6、ASA下，对小型企业的风险权重处理有何特点？

A、统一为100%

B、根据企业规模调整

C、完全依赖外部评级

D、忽略企业规模因素

【答案】B

【解析】正确答案是B。ASA允许根据企业规模（如年营业额）调整风险权重，支

持中小企业融资。A和D选项过于绝对；C选项是TSA的特点。知识点：ASA对中

小企业的优惠。易错点：忽略规模因素的作用。

7、TSA下，对未评级公司债权的默认风险权重是多少？

A、20%

B、50%

C、100%

D、150%

【答案】C

【解析】正确答案是C。TSA规定未评级公司债权默认100%风险权重，除非有其

他监管认可信息。A和B选项适用于高质量资产；D选项适用于高风险资产。知识点：

未评级资产处理。易错点：误认为未评级资产权重更高。

2025年金融风险管理师标准法（TSA）与替代标准法（ASA）专题试卷及解析