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2025年特许金融分析师回归分析基本原理与应用场景专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师回归分析基本原理与应用场景专题

试卷及解析

2025年特许金融分析师回归分析基本原理与应用场景专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在回归分析中，用于衡量模型拟合优度的统计量是？

A、标准误差

B、R平方

C、P值

D、置信区间

【答案】B

【解析】正确答案是B。R平方（决定系数）是衡量回归模型拟合优度的主要指标，

表示因变量变异中可由自变量解释的比例。A选项标准误差衡量预测精度，C选项P

值用于检验系数显著性，D选项置信区间用于参数估计。知识点：回归模型评价指标。

易错点：混淆拟合优度与显著性检验指标。

2、多元线性回归分析的基本假设不包括？

A、线性关系

B、误差项独立

C、误差项同方差

D、自变量必须正态分布

【答案】D

【解析】正确答案是D。回归分析假设误差项正态分布，而非自变量。A、B、C都

是经典线性回归的基本假设。知识点：回归分析前提条件。易错点：误将误差项假设等

同于自变量假设。

3、在金融时间序列回归中，异方差问题最可能导致？

A、系数估计有偏

B、标准误不准确

C、模型设定错误

D、多重共线性

【答案】B

【解析】正确答案是B。异方差主要影响标准误的准确性，导致t检验不可靠。A选

项系数估计仍无偏，C选项是模型设定问题，D选项是自变量间相关性问题。知识点：

异方差影响。易错点：混淆异方差对估计量和检验统计量的不同影响。

4、逐步回归法主要用于解决？

A、异方差问题

2025年特许金融分析师回归分析基本原理与应用场景专题试卷及解析2

B、自相关问题

C、变量选择问题

D、非线性问题

【答案】C

【解析】正确答案是C。逐步回归是变量选择方法，通过自动添加/删除变量优化模

型。A、B、D分别需要其他方法处理。知识点：变量选择方法。易错点：混淆不同回

归问题的解决方法。

5、在回归诊断中，用于检测异常值的常用指标是？

A、杠杆值

B、VIF

C、DW统计量

D、F统计量

【答案】A

【解析】正确答案是A。杠杆值衡量观测点对回归的影响，是检测异常值的重要指

标。B选项检测多重共线性，C选项检测自相关，D选项检验整体显著性。知识点：异

常值诊断。易错点：混淆不同诊断统计量的用途。

6、岭回归主要用于解决？

A、异方差

B、多重共线性

C、自相关

D、非线性

【答案】B

【解析】正确答案是B。岭回归通过收缩系数解决多重共线性问题。其他选项需要

相应专门方法处理。知识点：岭回归应用。易错点：混淆不同回归修正方法的适用场景。

7、在回归分析中，调整R平方相比普通R平方的优势在于？

A、计算更简单

B、考虑了自变量个数

C、适用于非线性模型

D、不受异常值影响

【答案】B

【解析】正确答案是B。调整R平方对自变量个数进行惩罚，避免过度拟合。A选

项错误，C选项不相关，D选项不正确。知识点：模型选择指标。易错点：忽略样本量

和变量数对拟合优度的影响。

8、金融回归分析中，面板数据的主要优势是？

A、减少多重共线性

2025年特许金融分析师回归分析基本原理与应用场景专题试卷及解析3

B、增加样本量

C、消除异方差

D、简化模型设定

【答案】B

【解析】正确答案是B。面板数据结合截面和时间序列，显著增加样本量。A、C、D

都不是其主要优势。知识点：面板数据特点。易错点：混淆面板数据与其他数据类型的

优势。

9、在回归预测中，置信区间和预测区间的区别在于？

A、计算方法不同

B、前者针对均值，后