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2025年金融风险管理师集中度风险与系统性风险计量专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师集中度风险与系统性风险计量专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师集中度风险与系统性风险计量专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在金融风险管理中，集中度风险主要指金融机构因资产、负债或业务过度集中

于某一特定领域而可能遭受的损失。以下哪项不属于典型的集中度风险类型？

A、行业集中度风险

B、地域集中度风险

C、信用风险集中度

D、操作风险集中度

【答案】D

【解析】正确答案是D。集中度风险通常包括行业、地域、信用、交易对手等维度

的过度集中，而操作风险属于独立的风险类别，不直接归类为集中度风险。知识点：集

中度风险的分类与特征。易错点：容易将操作风险与集中度风险混淆，需明确操作风险

属于独立的风险类型。

2、系统性风险是指金融体系中因相互关联性导致的风险传导和扩散。以下哪项是

系统性风险的主要特征？

A、可通过分散化投资完全消除

B、仅影响单一金融机构

C、具有传染性和外部性

D、与宏观经济波动无关

【答案】C

【解析】正确答案是C。系统性风险的核心特征是传染性和外部性，能够通过金融

体系内的关联性扩散。A错误，系统性风险无法通过分散化完全消除；B错误，系统性

风险影响整个体系而非单一机构；D错误，系统性风险与宏观经济波动密切相关。知识

点：系统性风险的定义与特征。易错点：容易忽视系统性风险的传染性特征。

3、在计量集中度风险时，赫芬达尔赫希曼指数（HHI）是常用工具。以下关于HHI

的说法，错误的是？

A、HHI值越高，表明集中度越高

B、HHI常用于衡量市场集中度

C、HHI仅适用于行业分析

D、HHI计算涉及各主体市场份额的平方和

【答案】C

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【解析】正确答案是C。HHI不仅适用于行业分析，还可用于地域、信用等多维度

集中度计量。A、B、D均为正确描述。知识点：HHI的应用范围与计算逻辑。易错点：

容易误认为HHI仅限于行业分析。

4、以下哪项措施最能有效缓解金融机构的集中度风险？

A、增加资本充足率

B、实施多元化投资策略

C、提高拨备覆盖率

D、加强内部控制

【答案】B

【解析】正确答案是B。多元化投资是分散集中度风险的核心手段。A、C、D虽能

提升整体风险管理水平，但对集中度风险的缓解效果有限。知识点：集中度风险的管理

策略。易错点：容易将资本充足率与集中度风险直接关联。

5、系统性风险监测中，以下哪项指标最能反映金融体系的脆弱性？

A、单一金融机构的资本充足率

B、金融机构间的关联性程度

C、某行业的增长率

D、央行的基准利率

【答案】B

【解析】正确答案是B。关联性程度是系统性风险传染的关键指标。A仅反映单一

机构风险；C、D与系统性脆弱性无直接关联。知识点：系统性风险的监测指标。易错

点：容易忽视关联性在系统性风险中的核心作用。

6、以下哪项不属于集中度风险的计量方法？

A、基尼系数

B、风险价值（VaR）

C、HHI指数

D、集中度比率

【答案】B

【解析】正确答案是B。VaR是市场风险计量工具，与集中度风险无关。A、C、D

均为集中度风险的常用计量方法。知识点：集中度风险的计量工具。易错点：容易混淆

VaR与集中度风险计量方法。

7、系统性风险的传导机制中，以下哪项不属于主要渠道？

A、资产价格联动

B、流动性枯竭

C、信息不对称

D、单一机构破产

2025年金融风险管理师集中度风险与系统性风险计量专题试卷及解析3

【答案】D

【解析】正确答案是D。单一机构破产是系统性风险的触发因素，而非传导渠道。A、