我国商业银行信用风险管理探究.pdfVIP

2011年6月刊 商品与质量 理论研究 我国商业银行信用风险管理探究 口李 维 刘晓鸣 (南京财经大学 江苏南京 210046) 摘 要：随着中国商a,b_~lt行的风险逐渐增加，信用风险作为商业银行面临最主要的风险也成为银行风险管理的重中之重，本文通过对中国银 行业信用风险的成因分析，试图找 出信用风险管理中存在的不足之处，并且最终提 出完善商_,lbA~-行信用风险管理的对策。 关键词：商业银行；信用风险；信用风险管理 信用风险足商业银行面临的最主要的风险，是商业银行信用风 (3)商业银行 内部没有科学的风险控制方法 。在西方发达国家 险管理的核心。信用风险又称违约风险，是源于信用活动和交易对 的商业银行大多都有一套 比较科学的风险控制方法，而且还有比较 丁遭受损失的不确定性，足指交易对于未能履行约定契约r}]的义务 权威的专业信用评级机构定期对企、进行资信评级。现阶段，我 国 而造成经济损失的风险。随着金融 自由化和金融伞球化的浪潮，商 的金融机构尚处在发展的初始阶段，我国大多数商业银行的量化管 业银行的信用风险也 口趋复杂。 理还停留在资产负债指标管理和l大、寸匹配管 的水平上，风险测算 当今 界 E许多同家和地区的商业银行都不同 度的l山临信用 统计J二作还没有实现制度化和科学化， 信j}J风险测量方面存在着 风险，我 也不NJt，尽管近年来信用风险管理得到了我国许多商业 ：亡作量过大、有效性不足、外部评级资料缺乏等问题，我 国商业银行 银行的普遍再视，但山于历史所积累的风险依然 在，我国商业银行 的信用风险管理在制度上也存在一定的缺陷。 的信川风险僻理与国外先进人银行相比还存在着很大的差距 。 三、提高我国商业银行信用风险管理水平的几点对策 一 、 我 国商业银行信用风险的成因 (1)更新信用风险管理的观念 ，捉商银仃员上的风险观念和风险 (1)信刖风险的成因是信用活动中的不确定性，包括内在~NJI-在 管理意识 ，明确风险防范和业务发展之 的关系，意识到风险不能被 的小确定性，外 不确定性来 自于经济体系之外，足经济运仃中随机 回避 ，只能被管理，从风险管理 }J提高业务，创造收益，要彻底摒弃那 性、偶然性的变化和不可预测的趋势，一般外 不确定性对整个市场 种 为了眼前利益而忽视长远利益的做法，要意识到为了业务而忽 都会带来影响，其所导致的信用风险义称为”系统 风险”。内征不确 视风险足小可取的。 定忤米源于经济体系之 内，它是 j『1行为人丰观决策及获敬信息的 (2)建立健伞商业银行的信川风险管理体系，完善信用风险管理 允分性等原 造成的，带仃明显的个性特征，内在 确定性产，上的风 的组织机构，制定适当的内部信用风险管理 序，明确贷款管理委员 险又称为”扑系统 风险”。 会的职责 ，完善审贷分离制度，建 科学的信贷决策体系，并且要培 (2)对1r我喇商业银行来说，客户。|要分为企业和个人，而 业 养出一大批高素质，高水平的具有风险管理知识的专、№人员，运用科 义主要足刚仃 、k【和l私有企、}，信贷业务的大额客户基本都足国有 学合理的风险管理方法对信用风险进行箭胛，为商业银行的信用风 企业，然而，商业银行的坏账大多数是山于国仃企业无法按期偿还贷 险管理提供一个有效的运行机制和组织保障。 款所导致 的，因为大多数的 有仓业经营效率不好 ，其次由于我 同的 (3)建立适合中国银行业 自身特 的风险评级模型。我 国银行 社会信用制度 尚未健全和完善，个人的信HJ意识还 比较淡薄，小按期 要建立内部评级体系，就既要学习借鉴 外模型的理论基础、方法和 还款的现象屡见不鲜 ，这也加大了商业银行的信用风险。 设计结构，义要紧密结合本 银行的业务特点和管理现状，研究设计 (3)贷款风险 级分类是以风险程度为基础，通过丰 上判断借 自己的模 框架和参数体系。鉴_『巴塞尔委员会高度评级内