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第 36 卷第 11 期 同济大学学报(自然科学版) Vol.36 No. 11
J∞RNAL OF TONGJI UNIVERSITY(NAπ贝AL :IENα)
2∞8 年 11 月 陆v.2∞8
带跳扩散的金诚利投资连结型保险模型
吴强
(同济大学数学系，上海 2仪1092)
摘要:在风险中性下，建立一类投资连结型保险的数学模型，利用基本解显式地给出帐户资产不带跳情形下的保单
价格解析表达式;对于带跳情形，利用基本解的性质对带跳情形下的边界条件进行处理.同时运用算子分裂迭代的
方法，得到帐户资产带眺情形下的保单的数值结果.
关键词:跳扩散;基本解;算子分裂迭代j Thomas 算法
中固分类号: 0175.24 文献标识码:A 文章编号: 0253-374X(2008)11-1594-05
JinchengliEquity Linked Policy Model with Jump Diffusion
WUQiaηg
(队扭rtment of Math回国tics ， Tongji University , Shanghai 2α1092 ， China)
Abstract: In the risk-neutral environment ,a mathematical model is set up for one kind of 呵uity-linked
阳，Jicy with jump diffusion. With the fundamental solution 归 the differential 叫uation ， the explicit for-
mula for the 吨uity-linked policy without jump diffusion is obtained. on the other hand ,the boundary
of jump diffusion is addressed with the character of fundamental solution. With the operaωr split itera-
tion method ,the numerical ∞nclusion under the jum p-diffusion situation is achieved.
Key words:jump diffusion; fundamental solution; operator split iteration; Thomas method
2ω7 年 5 月 1 号，太平洋人寿保险公司推出
的人寿保险，文献[3J在连续模型中对双扰动下的再
金诚利万能型保单，这是一款兼具保险保障和投 保险合同进行了定价.
资理财功能的新一代保险产品.一方面，保险公司为
在不退保情形下，保险公司将客户帐户中的资
个人开设帐户，并通过帐户的投资为客户理财，另一
金投资到股票、有价证券等风险资产上，该风险资产
方面，该保单为客户提供保险保障，若在保险期内发
受政治、经济、自然条件等随机因素的影响，可能短
生人身意外，保险公司将支付与该时刻帐户相关的
时间受到较大的冲击;此外，保险
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