压力测试方法和实践.pdf

压力测试方法与实践 梁世栋金融工程博士 主要内容 压力测试概述 压力测试方法与特点介绍 信用风险 市场风险 流动性风险 操作风险 Dr. Liang Dr. Liang 压力测试概述 压力测试是什么？（通俗解释） 船 计算机系统 网站，软件 汽车碰撞试验 Dr. Liang Dr. Liang 压力测试概述 压力测试缘起： 压力测试来源于金融机构（银行）高层或者业务经营部门经常关心的问题，如： 如果 万一 如果 如果房价下跌30%，对我行房贷 万一 资产质量有什么影响？ 如果今天是黑色星期一， 对我行投资组合市值 如果我行发生了大规模挤兑， 有什么影响？ 现有流动性能支撑多久？ 市场风险压力测试 信用风险压力测试 流动性风险压力测试 Dr. Liang Dr. Liang 压力测试概述 什么是压力测试？（压力测试定义） 参考国际货币基金组织的定义，压力测试是指利用一系列方法来评估金融 体系承受“罕见但是仍然可能”(extreme but plausible)的宏观经济冲击或者重大 金融事件的过程。 risks covered by STRESS TESTs 通常可用于罕见的 风险，但也可用 于普通风险 unexpected risks 极端损失 极端损失 risks covered by VaR Dr. Liang Dr. Liang 压力测试概述 中国银监