期权市场全景数据报告：期权持仓持续高位，近月购沽隐波差明显缩小.docxVIP

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2019-09-04 发布于北京
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期权市场全景数据报告：期权持仓持续高位，近月购沽隐波差明显缩小.docx

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一、50ETF 期权标的行情期权市场、成交持仓情况图 1.1：50ETF 价格日 K 线图数据来源：Wind 资讯，整理表 1.1：50ETF 期权合约成交与持仓情况成交量变化持仓量变化成交量PCR 变化持仓量PCR 变化 201908 1107547 -627850 2157881 -58405 201908 0.9534 0.1809 0.8614 -0.0278 201909 443532 -122883 1407092 58658 201909 1.0338 0.1320 1.0987 0.0095 201912 68265 -16309 374823 546 201912 0.9085 0.0067 0.9401 -0.0222 202003 32779 -7396 133187 5051 202003 0.7081 0.0536 0.8748 -0.0409 总计 1652123 -774438 4072983 5850 总计 0.9668 0.1635 0.9451 -0.0139 2019-8-21 成交量变化持仓量变化成交量PCR 持仓量PCR 认购 840026 -505606 2093979 17821 认沽 812097 -268832 1979004 -11971 50ETF期权 1652123 -774438 4072983 5850 0.9668 0.9451 数据来源：Wind 资讯，整理图 1.2：50ETF 期权主力合约分执行价成交量情况图 1.3：50ETF 期权主力合约分执行价持仓量情况 250000200000150000100000 250000 200000 150000 100000 50000 0 2.6 2.65 2.7 2.75 2.8 2.85 2.9 2.95 3 3.1 3.2 3.3 3.4 认购认沽 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 2.6 2.65 2.7 2.75 2.8 2.85 2.9 2.95 3 3.1 3.2 3.3 3.4 认购认沽数据来源：Wind 资讯，整理图 1.4：50ETF 期权主力合约分执行价成交量变化情况图 1.5：50ETF 期权主力合约分执行价持仓量变化情况 2000002.6 2.65 2.7 2.75 2.8 2.85 2.9 2.95 3 3.1 3.2 3.3 3.4-20000 20000 0 2.6 2.65 2.7 2.75 2.8 2.85 2.9 2.95 3 3.1 3.2 3.3 3.4 -20000 -40000 -60000 -80000 -100000 -120000 -140000 认购认沽 20000 15000 10000 5000 0 2.6 2.65 2.7 2.75 2.8 2.85 2.9 2.95 3 3.1 3.2 3.3 3.4 -5000 -10000 -15000 -20000 认购认沽数据来源：Wind 资讯，整理 6000050000400003000020000100000认购认沽120000100000800006000040000200000认 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 认购认沽 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 认购认沽 2.22.252.32.352.42.45 2.2 2.25 2.3 2.35 2.4 2.45 2.5 2.55 2.6 2.65 2.7 2.75 2.8 2.85 2.9 2.95 3 3.1 3.2 3.3 3.4 2.2 2.25 2.3 2.35 2.4 2.45 2.5 2.55 2.6 2.65 2.7 2.75 2.8 2.85 2.9 2.95 3 3.1 3.2 3.3 3.4 50000-5000-10000-15000-20000认购认沽1400012000100008000600040002000 5000 0 -5000 -10000 -15000 -20000 认购认沽 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 -2000 -4000 -6000 -8000 认购认沽 2.2 2.25 2.3 2.35 2.4 2.45 2.5 2.55 2.6 2.65 2.7 2.75 2.8 2.85 2.9 2.95 3 3.1 3.2 3.3 3.4 2.22.252.32.352.4