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管理硕士论文：Z银行个人消费贷款业务风险管理研究  第 1 章 绪论  1.1 研究背景及意义 随着近年来我国经济的高速发展，人们的收入水平不断提高，生活质量也较过去有了较大的改善，随之而来的是人们消费观念的转变，从以前的必需消费到现今的品质消费，从之前保守的一味储蓄到现今的借贷消费，这些改变对经济的发展起着重大的促进作用。随着人们逐渐习惯于借贷消费，我国个人贷款业务得到了迅速的发展，商业银行逐步把贷款投向从公司业务转换到了个人业务，主要的贷款用途包括个人住房贷款、个人消费贷款、个人汽车贷款等等。而个人贷款业务对社会的经济发展又有着独特的意义。首先可以起到拉动内需，促进我国宏观经济发展；其次可以满足消费者的日常消费需求，提升人们的生活水平；再次可以给商业银行带来丰厚的利润。所以说，个人贷款业务的健康发展关系到国家经济、民生等各个方面，其重要性由此可见。但是，由于我国商业银行个人贷款业务于上世纪 80 年代才开始逐渐起步，与一些发达国家相比，起步相对较晚，没有丰富的经验和完善的法律制度，也没有现有的模式可以套用，商业银行大多数是在摸索中前进。然而随着人们对借贷消费的观念接受程度越来越高，近几年个人贷款业务以惊人的速度大规模扩张，这种矛盾的存在必然会导致个贷业务暗含着非常大的风险。另外，目前商业银行获取利润的主要途径是依靠公司贷款业务，而个人贷款业务单笔利润小、贷款期限长，利润大多发生在未来，因此，多数银行对个人贷款业务的重视程度远不如公司业务。商业银行对风险的管理主要是全面的风险管理以及针对公司贷款业务的风险管理，而对个人贷款业务风险管理的力度远远不够，风险管理的体系也不完善。当前，我国宏观经济处于下行期，一些经营出现困难的企业不得不通过裁员降低成本，在这些企业里工作的借款人原本有着较为稳定的工资性收入，但现在却面临着失业的风险；另外，一些之前向银行贷款的个体经营者，由于受到宏观经济低迷的影响，经营利润大幅下降，其还款意愿和还款能力必然会随之下降。甚至有的企业因为出现资金周转困难的情况，为了尽快融资，会虚构资金用途，伪造交易合同，骗取银行贷款，这给商业银行带来了极大的风险。 .........  1.2 国内外研究现状 随着我国经济的高速发展，个人信贷业务也进入了飞速发展期，与此同时，风险也开始不断暴露，对风险的防范和把控成为了一个极具挑战性的难题，我国学者在这方面进行了大量的研究。在个人贷款风险研究方面，陈旭东对商业银行个人信贷业务风险形成的原因进行了分析，运用风险管理理论，在风险识别和风险归类方面提出了建议，同时又运用了比较的分析方法，深入分析了我国商业银行在个人信贷业务风险管理实践中存在的不足；蒋放鸣对我国商业银行个人贷款风险的全面管理提出了对策和建议，他主要是从五个主要方面来进行叙述，主要包括风险的监控流程、度量、监控模式、文化和转移。在个人贷款风险管理模型以及实用性方面，杨星、麦元询通过对 Merton 模型的框架分析，建议建立一个系统的个人住房消费贷款信用风险的指标体系；沈沛龙根据 VaR 方法，从我国商业银行个人贷款风险管理实际出发，提出了内部信用风险管理构架。在个人贷款风险防范对策方面，杨大楷、俞艳重点研究了个人消费贷款的内部结构，对借款人风险、内部控制风险和外部环境风险进行了剖析，提出了建立个人信用体系，并以社保为突破口，同时建立个人信用管理制度实施系统，充分利用客户信用评分对借款人的信用情况进行分析，然后采取相应的防范措施，如试点个人破产制度、建立银行内控体系和风险转移渠道及完善个人消费贷款的法律保障制度；尚耀华等认为，导致我国个人住房贷款违约风险的除了与购房者资产净值、收入增长率、贷款支出占月收入比等财务因素有关外，还与个人信用有很大的关系；中国人民银行研究局副研究员刘萍提出，目前，个人住房贷款业务中有常见的三种风险形式，即利率风险、购买力市场风险、流动性风险，并从政策角度提出解决违约风险的方法。另外，我国学者在个人贷款风险影响因素的实证研究中也有所突破。例如刘春红利用上海某银行一家支行的数据对违约因素进行了一个小样本的测试，测试的研究结果表明借款人家庭人口、房价、住房面积对违约无显著影响，而家庭收入、首付款比例、还款收入比、购房能力以及还款压力对违约的影像效果显著。 ..........  第 2 章 相关概念和理论基础  2.1 个人贷款业务概述 个人贷款是指贷款人向符合条件的自然人发放的用于个人消费、生产经营等用途的本外币贷款。根据《个人贷款管理暂行办法》规定，贷款人应在合理的收入偿债比例基础上发放贷款，同时贷款用途要符合国家法律法规，且仅限于个人消费和经营，严禁发放无指定用途的贷款。个人贷款的特点第一，贷款金额小。个人贷款的发放用