第3章_聚合风险模型2PPT.pptxVIP

3 . 9 停止损失保险与近似 对于自留额为d 的停止损失再保险，再保 商对损失S 的赔付额等于 (S - d)+ ，本节我们 要对几个分布函数来寻求其停止损失保费 的解析表达式．这些停止损失保费表达式 也可以被用来计算超额损失再保险的纯保 费. 例3 . 9 . 1 （正态分布的停止损失保费）设 X : N ( μ, σ ) 分布，那么X 的取自留额d 的停止损失保费等于多 少？ 2 因为 ，我们有 φ,(“ ) = 一“φ(“ ) 立即得到 从而 例3 . 9 . 1 （正态分布的停止损失保费）设 X : N ( μ, σ2 ) 分布，那么X 的取自留额d 的停止损失保费等于多少？ 由此可以计算停止损失赔付下自留损失 S - (S - d )+ 的矩 如何算 自留损失的矩 的计算：注意到下面的等式 由此可得： 啊？ 例3 . 9 . 4 （停止损失保费的NP 近似）对于某些随机 变量， {Xy} 的概率用NP 法来近似的效果会相当．那么 可否对X 的停止损失保费也给出一个近似呢？ 对 u 1 和 y 1，定义如下一个辅助函数 则有： （1） Φ(q (u )) = u 和q(w (y)) = y . （2）q(.) 和w (.) 都是单调增的，并且 q (u ) 之 y 常 w(y) u. 设 Z 是一个具有均值 0 ，标准差 1 和偏度Y 0 的随机变量. NP 近似为 设U : N (0，1) ，随机变量 V 定义如下：V = q (max {U,1}) 当U 1时， V=q (U) ；否则， V = 1 ．于是 因而 Z 当d 1 时的停止损失保费可以通过V 的停止损失保 费来近似. 为了计算该积分，利用 uφ(u ) = (1 - u2 )φ(u ) 例 3. 9 . 5 ( CLT 和 NP 停止损失近似的比较)求满足到 E[X] = μ = 0, Var[X] = σ2 = 1 , 以 及 偏 度 分 别 为 Y = 0, , ,1, 2, 4 的随机变量X 的停止损失保费的近似值， 自留 额分别取为 d = 0 ，1 ，… ，4 . 当偏度为0时，使用公式正态逼近，否则使用NP方法 方差不等情形下的停止损失保费比较 以概率1 有U 0，那么 这个方程里的被积函数总是非负的．如果U 和W是两 个具有相同期望值的风险变量，那么 假设两个被积函数的比值近似等于其对应积分的 比值。在此假设下，给出了近似公式 通过使用区间宽度为1 的梯形公式近似上面的积分， 我们得到下面的近似结果 。 经验法则：当自留额t大于期望值 时， 风险U和W的停止损失保费满足： μ = E [U] =E [W] 例3 . 10 . 2 ( “不明确配偶情况” ）如果保险人不知 道究竟哪一位被保险人死后会留下一个寡妇，需 要赔付该寡妇的保险抚恤金．假设被保险人中已 婚的频率为80 % ，则有二种方法去计算 （1）把所有的风险额乘上0 . 8 而保持一年内死亡 的概率不变， （2）把死亡概率乘上0 . 8 而保持赔付额不变. 可以证明，方法（1）下得到索赔的方差大约 等于方法（2）的方差的80 % . 如果我们没有用正确的方法，而是用上述前一 种方法来计算停止损失保费，那么对于那些比期望 理赔大的自留额来说，其停止损失保费就会大约少 20 %。 下面将对 N( μ, σ2 ) 分布来检验经验法则 3 . 10 . 1 ，记： （1）π (d; μ, σ2 ) 为服从N( μ, σ2 ) 分布的随机变量的停止损失保费， （2） π (.) = π (.; 0,1) ， （3）记到φ(.) 为 N ( O , l ）的分布函数， φ(.) = φ,(.) 为相应的概率 密度函数. 其中 d* = (d - μ) . σ 为了研究当σ2 改变而 μ 固定时函数π (d; μ, σ2 ) 的变 化趋势，对 σ2 求偏导得 则停止损失保费可如下计算： 于是，如果我们用来替代 σ2 + δ2 ，其中 δ 为较小的量 第一项恰好是经验法则刻画的那个比值. 第二项在d e[μ, 伪) 上积分值等于 0 ，该项在 d 接近于为 负时，在 d ~ 0.745 时为 0 ，而在 d 取大值时为正. . 由此可得出当自留额大约为 μ + σ 时，经验法则运行 效果会非常好.