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金融工程研究
目 录
1. 引言4
2. Signature 与Log-signature 介绍4
2.1. Signature 定义及性质4
2.1.1. 路径的signature 4
2.1.2. 基本性质 5
2.1.3. 各项的含义解释 6
2.1.4. 计算方法 8
2.2. Log-signature 8
3. 应用：量价高频序列的Signature 因子9
3.1. 数据处理9
3.2. 因子构建与测试 10
4. 应用：基于Logsig-RNN 的深度学习选股因子 11
4.1. Logsig-RNN 介绍 11
4.2. 模型设定 13
4.3. 因子回测结果 13
5. 因子稳健性测试15
5.1. 因子相关性 15
5.2. 因子在不同选股域中的表现 15
5.3. 基于量价因子的国证2000 增强策略 18
6. 总结20
7. 参考文献20
8. 风险提示20
图表目录
图 1：两种不同的累计成交量序列 7
图 2 ：2 阶项线性组合的意义：带符号的面积 7
图 3 ：3 阶项线性组合的意义：二阶面积 8
图 4 ：合成因子Sig_week 分层回测结果11
图 5 ：合成因子Sig_week 的Rank IC 表现11
图 6 ：RNN 模型示意图 12
图 7 ：Logsig-RNN 模型示意图 12
图 8 ：因子logsigRNN_week 分层回测结果 14
图 9 ：因子logsigRNN_week 的Rank IC 表现 14
图 10：因子logsigRNN_sig_week 分层回测结果 14
图 11：因子logsigRNN_sig_week 的Rank IC 表现 14
图 12：因子与Barra CNE5 风格因子的相关性 15
图 13：logsigRNN_week 分层回测结果（沪深300）
图 14：logsigRNN_week 的Rank IC 表现（沪深300）
图 15：Sig_week 分层回测结果（沪深300）
图 ：Sig_week 的Rank IC 表现（沪深300）
图 17：logsigRNN_week 分层回测结果（中证500）
图 18：logsigRNN_week 的Rank IC 表现（中证500）
图 19：Sig_week 分层回测结果（中证500） 17
图 20 ：Sig_week 的Rank IC 表现（中证500） 17
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金融工程研究
图 21 ：logsigRNN_week 分层回测结果（中证1000） 17
图 22 ：logsigRNN_week 的Rank IC 表现（中证1000） 17
图 23 ：Sig_week 分层回测结果（中证1
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