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2025年特许金融分析师估计量的无偏性、有效性和一致性专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师估计量的无偏性、有效性和一致性

专题试卷及解析

2025年特许金融分析师估计量的无偏性、有效性和一致性专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在统计学中，如果一个估计量的期望值等于被估计参数的真实值，这个性质被

称为？

A、有效性

B、无偏性

C、一致性

D、充分性

【答案】B

【解析】正确答案是B。无偏性是指估计量的期望值等于被估计参数的真实值。有

效性是指估计量的方差最小，一致性是指当样本量增大时估计量收敛于真实值，充分性

是指估计量包含了样本中关于参数的所有信息。易错点是将无偏性与一致性混淆，前者

是期望值性质，后者是样本量增大时的收敛性质。

2、当样本量趋近于无穷大时，估计量依概率收敛于被估计参数的真实值，这描述

的是估计量的哪个性质？

A、无偏性

B、有效性

C、一致性

D、渐进正态性

【答案】C

【解析】正确答案是C。一致性是指当样本量增大时，估计量收敛于被估计参数的

真实值。无偏性是有限样本性质，有效性是比较不同估计量的方差，渐进正态性是指估

计量在大样本下的分布性质。易错点是忽略一致性必须与样本量增大相关联这一关键

特征。

3、在所有无偏估计量中，方差最小的估计量称为？

A、最小方差无偏估计量

B、一致估计量

C、充分估计量

D、最大似然估计量

【答案】A

【解析】正确答案是A。最小方差无偏估计量(MVUE)是在所有无偏估计量中方差

最小的估计量。一致估计量描述的是大样本性质，充分估计量包含所有样本信息，最大

2025年特许金融分析师估计量的无偏性、有效性和一致性专题试卷及解析2

似然估计量是通过最大化似然函数得到的估计量。易错点是将有效性(最小方差)与无

偏性割裂开来理解。

4、下列哪种情况可能导致估计量有偏？

A、样本量不足

B、模型设定正确

C、遗漏重要变量

D、使用最大似然估计法

【答案】C

【解析】正确答案是C。遗漏重要变量会导致遗漏变量偏误，使估计量产生系统性

偏差。样本量不足影响精度但不必然导致有偏，模型设定正确和最大似然估计法通常能

保证无偏性。易错点是认为样本量不足必然导致有偏，实际上它主要影响估计精度。

5、在比较两个估计量时，如果估计量A的方差小于估计量B的方差，且两者都是

无偏的，我们称估计量A相对于估计量B具有？

A、无偏性优势

B、有效性优势

C、一致性优势

D、渐进性优势

【答案】B

【解析】正确答案是B。有效性是比较无偏估计量方差大小的标准，方差越小越有

效。无偏性是期望值性质，一致性是大样本性质，渐进性是分布性质。易错点是混淆有

效性与无偏性的比较标准。

6、下列关于一致性的描述，正确的是？

A、一致性要求估计量必须是无偏的

B、一致性是有限样本性质

C、一致性可以通过增大样本量实现

D、有偏估计量不可能是一致的

【答案】C

【解析】正确答案是C。一致性是大样本性质，可以通过增大样本量实现。一致性

不要求估计量必须无偏(可以有偏但渐近无偏)，不是有限样本性质，有偏估计量也可能

是一致的。易错点是认为一致性必须以无偏性为前提。

7、在金融时间序列分析中，使用滚动窗口回归得到的估计量通常具有什么性质？

A、完全无偏性

B、最小方差性

C、局部一致性

D、全局有效性

2025年特许金融分析师估计量的无偏性、有效性和一致性专题试卷及解析3

【答案】C

【解析】正确答案是C。滚动窗口回归在窗口内具有局部一致性，但通常不具备完

全无偏性和最小方差性。全局有效性需要满足更严格的条件。易错点是忽视滚动估计的

局部性质特征。

8、下列哪种估计方法通常能同时保证无偏性和有效性？