2025年金融风险管理师违约概率模型：Logit与Probit模型专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师违约概率模型：LOGIT与PROBIT模型专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师违约概率模型：Logit与Probit

模型专题试卷及解析

2025年金融风险管理师违约概率模型：Logit与Probit模型专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在Logit模型中，解释变量对违约概率的影响是通过哪种方式体现的？

A、线性影响

B、非线性影响

C、对数几率影响

D、指数影响

【答案】C

【解析】正确答案是C。Logit模型的核心在于将线性组合转换为对数几率形式，即

log(odds)，因此解释变量通过影响对数几率来间接影响违约概率。A选项错误，因为

Logit模型本身是非线性的；B选项虽然正确但不够具体；D选项错误，因为Probit模

型才涉及正态分布累积函数。

2、Probit模型与Logit模型的主要区别在于？

A、解释变量数量

B、被解释变量类型

C、链接函数的选择

D、模型假设条件

【答案】C

【解析】正确答案是C。Probit模型使用标准正态累积分布函数作为链接函数，而

Logit模型使用逻辑分布函数。A、B、D选项都是两者的共同点，不是区别所在。知识

点：链接函数的选择决定了模型的具体形式和概率解释方式。易错点：容易混淆两种模

型的分布假设。

3、在违约概率模型中，Logit模型的优点不包括？

A、计算简便

B、解释性强

C、适用于极端概率

D、无需分布假设

【答案】D

【解析】正确答案是D。Logit模型虽然不需要假设解释变量的具体分布，但需要假

设误差项服从逻辑分布。A、B、C都是Logit模型的优点。知识点：Logit模型的假设

条件。易错点：容易误认为Logit模型完全不需要任何分布假设。

4、Probit模型在处理违约概率时，其隐含假设是？

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A、误差项均匀分布

B、误差项正态分布

C、误差项逻辑分布

D、误差项无分布

【答案】B

【解析】正确答案是B。Probit模型假设误差项服从标准正态分布。A、C、D都是

错误的分布假设。知识点：Probit模型的分布假设。易错点：容易与Logit模型的逻辑

分布假设混淆。

5、在Logit模型中，当解释变量增加一个单位时，对数几率的变化量是？

A、系数值

B、系数的指数

C、系数的倒数

D、系数的对数

【答案】A

【解析】正确答案是A。Logit模型中，解释变量的系数直接表示对数几率的变化量。

B、C、D都是错误的计算方式。知识点：Logit模型系数的解释。易错点：容易误认为

系数直接表示概率变化。

6、Probit模型适用于哪种类型的被解释变量？

A、连续变量

B、二元变量

C、计数变量

D、有序变量

【答案】B

【解析】正确答案是B。Probit模型专门用于处理二元被解释变量（如违约/不违

约）。A、C、D需要其他类型的模型处理。知识点：Probit模型的应用场景。易错点：

容易混淆不同模型适用的被解释变量类型。

7、在Logit模型中，违约概率的计算公式涉及？

A、线性组合

B、指数函数

C、对数函数

D、三角函数

【答案】B

【解析】正确答案是B。Logit模型通过指数函数将线性组合转换为概率。A、C、D

都是错误的函数形式。知识点：Logit模型的概率计算。易错点：容易忽略指数函数的

作用。

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8、Probit模型的估计方法通常是？

A、普通最小二乘法

B、最大似然估计

C、工具变量法

D、广义矩估计

【答案】B

【解析】正确答案是B。Probit模型通常使用最大似然估计法进行参数估计。A、C、

D都是不适用于Probit模型的估计方法。知