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2025年金融风险管理师巴塞尔协议二下模型风险管理专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议二下模型风险管理专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议二下模型风险管理专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议二，以下哪项是模型风险管理的核心原则？

A、模型必须由外部机构验证

B、模型应定期进行独立验证

C、模型只需在开发时验证一次

D、模型验证可以由模型开发团队自行完成

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议二强调模型验证的独立性和定期性，这是模型

风险管理的核心原则。A选项错误，外部验证并非强制要求；C选项错误，模型需要持

续验证；D选项错误，验证必须独立于开发团队。知识点：巴塞尔协议二模型验证要求。

易错点：混淆独立验证与外部验证的概念。

2、在巴塞尔协议二框架下，以下哪项不属于信用风险模型的主要类型？

A、违约概率模型

B、违约损失率模型

C、市场风险VaR模型

D、违约风险暴露模型

【答案】C

【解析】正确答案是C。市场风险VaR模型属于市场风险管理范畴，而A、B、D

选项都是信用风险模型的核心组成部分。知识点：巴塞尔协议二信用风险模型分类。易

错点：容易混淆信用风险模型与市场风险模型的界限。

3、模型验证过程中，以下哪项是最重要的验证标准？

A、模型复杂度

B、模型预测准确性

C、模型开发成本

D、模型运行速度

【答案】B

【解析】正确答案是B。模型验证的核心是评估模型的预测准确性，这是模型有效

性的根本标准。A、C、D选项虽然重要，但不是验证的主要标准。知识点：模型验证

的核心标准。易错点：容易将技术指标与验证标准混淆。

4、巴塞尔协议二对模型风险管理的要求中，以下哪项是错误的？

A、模型应建立完整的文档

2025年金融风险管理师巴塞尔协议二下模型风险管理专题试卷及解析2

B、模型可以不经董事会批准就投入使用

C、模型应有明确的使用范围

D、模型应定期进行回测

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议二要求重要模型必须经过董事会或高级管理层

批准。A、C、D选项都是正确的要求。知识点：巴塞尔协议二模型治理要求。易错点：

忽视模型审批流程的重要性。

5、在模型风险管理中，以下哪项不属于模型风险的主要来源？

A、模型假设错误

B、数据质量问题

C、模型使用不当

D、模型开发人员变动

【答案】D

【解析】正确答案是D。人员变动虽然可能影响模型开发，但不是模型风险的直接

来源。A、B、C选项都是模型风险的主要来源。知识点：模型风险来源分析。易错点：

混淆间接因素与直接风险来源。

6、巴塞尔协议二要求银行对模型风险进行量化评估，以下哪项是最常用的方法？

A、专家判断法

B、情景分析法

C、基准模型比较法

D、历史数据回测法

【答案】C

【解析】正确答案是C。基准模型比较法是巴塞尔协议二推荐的模型风险量化评估

方法。A、B、D选项也有应用，但不是最常用的方法。知识点：模型风险量化评估方

法。易错点：混淆不同评估方法的适用场景。

7、在模型验证中，以下哪项是必须进行的验证类型？

A、样本内验证

B、样本外验证

C、压力测试验证

D、敏感性分析

【答案】B

【解析】正确答案是B。样本外验证是模型验证的强制性要求，用于评估模型的泛

化能力。A、C、D选项虽然重要，但不是必须进行的验证类型。知识点：模型验证类

型。易错点：忽视样本外验证的重要性。

8、巴塞尔协议二对模型文档的要求中，以下哪项是错误的？

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A、文档应包含模型理论依据

B、文档可以不记录模型局限性

C、文档应