2025年金融风险管理师北岩银行挤兑事件与零售流动性风险专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师北岩银行挤兑事件与零售流动性风险专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师北岩银行挤兑事件与零售流动性风

险专题试卷及解析

2025年金融风险管理师北岩银行挤兑事件与零售流动性风险专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、北岩银行挤兑事件（2007年）是现代银行业流动性风险的典型案例，其直接导

火索是什么？

A、大规模企业贷款违约

B、次贷危机引发的批发融资市场冻结

C、零售存款人因恐慌集中提款

D、监管机构突然提高资本要求

【答案】B

【解析】正确答案是B。北岩银行过度依赖批发融资（如资产支持商业票据），次贷

危机导致该市场冻结，无法再融资，最终引发流动性危机。A选项错误，企业贷款违约

并非主因；C选项是结果而非导火索；D选项与事实不符。知识点：流动性风险的传染

机制。易错点：混淆直接原因与后续表现。

2、零售流动性风险的核心特征是什么？

A、主要影响大型企业客户

B、具有突发性和传染性

C、可通过长期贷款完全对冲

D、与宏观经济周期无关

【答案】B

【解析】正确答案是B。零售流动性风险因存款人行为驱动，易受恐慌情绪影响，呈

现突发性和传染性。A选项错误，零售风险主要针对个人客户；C选项错误，长期贷款

无法即时变现；D选项错误，经济下行会加剧风险。知识点：零售流动性风险特性。易

错点：忽视行为金融学因素。

3、北岩银行事件中，英国监管机构首次采取的非常规措施是？

A、提供无限额流动性支持

B、国有化该银行

C、暂停所有取款业务

D、要求股东增资

【答案】A

【解析】正确答案是A。英格兰银行首次承诺提供无限额流动性支持以遏制挤兑。B

选项是后续措施；C选项会加剧恐慌；D选项无法解决短期流动性问题。知识点：监管

危机干预工具。易错点：混淆短期与长期措施。

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4、流动性覆盖率（LCR）的监管目的是？

A、确保银行长期资本充足

B、应对30天内的短期流动性压力

C、限制银行杠杆率

D、提高盈利能力

【答案】B

【解析】正确答案是B。LCR要求银行持有足够高质量流动性资产（HQLA）覆盖

30天净现金流出。A选项是CRR的目标；C选项与杠杆率相关；D选项与流动性监管

无关。知识点：巴塞尔III流动性指标。易错点：混淆LCR与NSFR的时间维度。

5、北岩银行挤兑事件中，存款保险制度的作用是？

A、完全阻止了挤兑发生

B、提高了存款人信心

C、补偿了所有损失

D、替代了中央银行支持

【答案】B

【解析】正确答案是B。存款保险通过保障部分存款，缓解了恐慌情绪，但未能完

全阻止挤兑。A选项错误，挤兑仍发生；C选项错误，保险有上限；D选项错误，中央

银行支持仍必要。知识点：存款保险的局限性。易错点：高估存款保险的即时效果。

6、零售银行流动性压力测试的主要场景不包括？

A、存款集中流失

B、信用评级下调

C、股市崩盘

D、资产价格下跌

【答案】C

【解析】正确答案是C。股市崩盘主要影响市场风险，非零售流动性直接场景。A、

B、D选项均为标准流动性压力场景。知识点：压力测试设计原则。易错点：混淆不同

风险类型的场景。

7、北岩银行事件后，英国银行业监管改革的重点是？

A、降低零售存款利率

B、限制批发融资依赖

C、取消流动性监管

D、鼓励跨境扩张

【答案】B

【解析】正确答案是B。改革强调减少对批发融资的依赖，增强存款稳定性。A选

项无关；C选项与事实相反；D选项非重点。知识点：监管政策演变。易错点：忽视事

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件后的制度调整。

8、流动