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2025年特许金融分析师伯努利试验与二项分布建模专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师伯努利试验与二项分布建模专题试

卷及解析

2025年特许金融分析师伯努利试验与二项分布建模专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在金融建模中，伯努利试验最适用于描述以下哪种场景？

A、股票价格连续变动过程

B、债券到期收益率计算

C、某信用评级机构对债券违约与否的判定

D、期权定价中的波动率估算

【答案】C

【解析】正确答案是C。伯努利试验描述的是只有两种可能结果（成功/失败）的单

次随机试验。信用评级机构判定债券违约与否（违约/不违约）正是典型的二元结果场

景。A选项股票价格变动是连续过程，不符合二元结果特征；B选项债券收益率是连续

变量；D期权波动率是连续型参数。知识点：伯努利试验的二元结果特征。易错点：容

易将任何随机过程误认为伯努利试验，关键在于是否只有两种互斥结果。

2、某投资组合包含10只独立股票，每只股票上涨概率为60%。使用二项分布建模

时，以下描述正确的是？

A、试验次数为2次

B、成功概率随试验次数变化

C、各次试验结果相互独立

D、必须计算组合总收益率

【答案】C

【解析】正确答案是C。二项分布要求每次试验（股票涨跌）相互独立，且成功概

率（60%）保持不变。A错误，试验次数应为10只股票；B错误，二项分布要求成功

概率恒定；D错误，二项分布关注的是成功次数而非具体收益率。知识点：二项分布的

独立同分布假设。易错点：忽视试验次数与成功概率的恒定性要求。

3、在二项分布建模中，当试验次数n很大而成功概率p很小时，通常可以近似为？

A、正态分布

B、均匀分布

C、泊松分布

D、指数分布

【答案】C

【解析】正确答案是C。当n20且p0.05时，二项分布可近似为泊松分布，这在金

融中常用于稀有事件（如极端违约）建模。A正态分布适用于np和n(1p)都大于5的

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情况；B均匀分布与二项分布无关；D指数分布描述连续时间间隔。知识点：二项分布

的泊松近似条件。易错点：混淆正态近似与泊松近似的适用条件。

4、某基金经理评估100次独立交易中成功60次的概率，最合适的建模工具是？

A、几何分布

B、二项分布

C、超几何分布

D、负二项分布

【答案】B

【解析】正确答案是B。固定次数（100次）独立交易中成功次数（60次）的概率

计算，完全符合二项分布定义。A几何分布描述首次成功所需试验次数；C超几何分布

用于无放回抽样；D负二项分布关注达到固定成功数所需的试验次数。知识点：二项分

布与相关离散分布的区别。易错点：未注意”固定次数”这一关键条件。

5、在信用风险建模中，二项分布的”成功”通常指？

A、债券价格上涨

B、发行人按时偿付

C、利率上升

D、交易量增加

【答案】B

【解析】正确答案是B。信用风险建模中，“成功”通常定义为正面事件（如按时偿

付），而”失败”对应违约。A、C、D属于市场风险范畴，与信用风险无关。知识点：二

项分布在信用风险中的应用场景。易错点：将金融术语中的”成功”与日常理解混淆。

6、二项分布的方差计算中，当成功概率p=0.5时，方差达到最大值，这是因为？

A、此时期望值最大

B、结果不确定性最高

C、试验次数最少

D、分布对称性最强

【答案】B

【解析】正确答案是B。方差衡量离散程度，p=0.5时成功与失败概率均等，结果最

不可预测。A期望值np与p成正比；C方差与n无关；D对称性不直接决定方差大

小。知识点：二项分布方差的性质。易错点：误将期望值与方差性质混淆。

7、某分析师使用二项分布评估违约相关性时，若发现实际违约数远超模型预测，可

能的原因是？

A、试验次数不足

B、独