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2025年金融风险管理师模型风险与信用风险资本计量的稳健性专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师模型风险与信用风险资本计量的稳

健性专题试卷及解析

2025年金融风险管理师模型风险与信用风险资本计量的稳健性专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在模型风险管理中，以下哪项不属于模型验证的核心环节？

A、模型假设的合理性检验

B、模型输入数据的质量评估

C、模型输出结果的定期更新

D、模型性能的回测分析

【答案】C

【解析】正确答案是C。模型验证的核心环节包括模型假设检验、数据质量评估和

回测分析，而输出结果的定期更新属于模型维护而非验证。知识点：模型验证三要素。

易错点：混淆模型验证与模型维护的职责边界。

2、信用风险资本计量中，预期损失（EL）与非预期损失（UL）的主要区别在于？

A、计算方法不同

B、发生概率不同

C、是否可通过拨备覆盖

D、是否依赖历史数据

【答案】C

【解析】正确答案是C。预期损失可通过拨备覆盖，而非预期损失需要资本缓冲。知

识点：信用风险损失分类。易错点：误认为两者计算方法存在本质差异。

3、压力测试在模型风险管理中的作用主要是？

A、替代常规模型验证

B、评估极端情景下的模型稳健性

C、优化模型参数设置

D、简化模型复杂度

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力测试专门用于评估极端情景下的模型表现，而非替代

验证或优化参数。知识点：压力测试功能定位。易错点：混淆压力测试与敏感性分析。

4、以下哪项是内部评级法（IRB）下违约概率（PD）估计的关键输入？

A、宏观经济指标

B、行业景气指数

C、历史违约数据

D、市场风险溢价

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【答案】C

【解析】正确答案是C。PD估计主要依赖历史违约数据，其他因素仅作为调整变

量。知识点：IRB参数估计。易错点：过度强调宏观因素而忽视基础数据。

5、模型风险治理结构中，三道防线原则指的是？

A、业务部门、风险部门、审计部门

B、前台、中台、后台

C、开发、测试、部署

D、识别、计量、监控

【答案】A

【解析】正确答案是A。三道防线明确划分了业务、风险和审计的职责。知识点：风

险治理框架。易错点：与业务流程划分混淆。

6、信用风险缓释（CRM）对资本计量的影响主要体现在？

A、降低风险暴露

B、提高违约损失率

C、减少资本要求

D、增加模型复杂度

【答案】C

【解析】正确答案是C。CRM通过降低风险加权资产直接减少资本要求。知识点：

资本缓释机制。易错点：误认为直接改变风险暴露。

7、模型文档化要求中，最关键的记录内容是？

A、开发人员信息

B、模型理论依据

C、系统运行日志

D、用户操作手册

【答案】B

【解析】正确答案是B。理论依据是模型可解释性和可复现性的核心。知识点：模

型文档标准。易错点：忽视理论依据的重要性。

8、在信用风险资本计量中，相关性参数（R）的作用是？

A、调整风险暴露

B、反映系统性风险

C、计算违约损失

D、设定资本底线

【答案】B

【解析】正确答案是B。相关性参数用于捕捉资产间的系统性风险关联。知识点：

IRB风险加权函数。易错点：混淆相关性与集中度风险。

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9、模型风险监控的频率应主要取决于？

A、监管要求

B、模型复杂度

C、业务重要性

D、数据更新频率

【答案】C

【解析】正确答案是C。业务重要性决定监控频率的优先级。知识点：风险监控原

则。易错点：机械遵循监管要求而忽视实际风险。