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2025年金融风险管理师标准法（SA）专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师标准法（SA）专题试卷及解析

2025年金融风险管理师标准法（SA）专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议III，商业银行采用标准法计量信用风险加权资产时，对符合标

准的个人住房抵押贷款的风险权重通常为多少？

A、20%

B、35%

C、50%

D、100%

【答案】B

【解析】正确答案是B。根据巴塞尔协议III标准法，对符合条件的个人住房抵押贷

款，风险权重通常为35%。这是监管机构基于历史违约数据设定的较低权重，反映其相

对较低的信用风险。A选项20%适用于主权债务等更高信用等级资产；C选项50%适

用于部分企业贷款；D选项100%是普通企业贷款的基准权重。知识点：标准法下信用

风险权重设定。易错点：容易混淆不同资产类别的风险权重，特别是将个人住房抵押贷

款与普通企业贷款混淆。

2、在操作风险标准法计量中，下列哪项业务条线的Beta系数最高？

A、零售银行业务

B、公司金融业务

C、支付与清算业务

D、资产管理业务

【答案】B

【解析】正确答案是B。公司金融业务的Beta系数为18%，是所有业务条线中最高

的，反映其较高的操作风险暴露。A选项零售银行业务Beta系数为12%；C选项支付

与清算业务为18%（与公司金融并列最高）；D选项资产管理业务为12%。知识点：操

作风险标准法业务条线Beta系数设定。易错点：容易忽略支付与清算业务同样具有最

高Beta系数，或误认为零售银行业务因业务量大而Beta系数最高。

3、市场风险标准法下，利率风险计量的资本要求通常基于哪个指标？

A、风险价值（VaR）

B、预期损失（EL）

C、久期缺口

D、压力测试结果

【答案】C

【解析】正确答案是C。标准法下利率风险计量主要基于久期缺口，通过衡量利率

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变动对银行经济价值的影响来确定资本要求。A选项VaR是内部模型法使用的指标；

B选项EL是信用风险概念；D选项压力测试是补充工具而非主要计量基础。知识点：

市场风险标准法计量原理。易错点：容易将标准法与内部模型法的计量指标混淆，误选

VaR。

4、根据标准法，商业银行对小型企业的风险权重调整主要考虑哪个因素？

A、企业年营业额

B、企业成立年限

C、企业所在行业

D、企业所有制性质

【答案】A

【解析】正确答案是A。标准法对小型企业（年营业额低于5000万欧元）给予风险

权重优惠，通常可从100%降至85%，主要基于其规模特征。B选项成立年限虽重要但

非主要调整依据；C选项行业因素影响有限；D选项所有制性质在标准法中不直接作为

权重调整因素。知识点：标准法下中小企业风险权重优惠条件。易错点：容易误认为行

业或所有制性质是主要调整因素。

5、操作风险标准法中，“总损失金额”的统计口径不包括以下哪项？

A、直接经济损失

B、间接运营成本

C、机会成本

D、外部审计费用

【答案】C

【解析】正确答案是C。总损失金额统计不包括机会成本等难以量化的损失，仅包

括实际发生的直接损失和可量化的间接损失。A、B、D选项均属于可纳入统计的实际

损失。知识点：操作风险损失数据收集标准。易错点：容易将机会成本等理论损失纳入

统计范围。

6、标准法下，银行账户信用风险资本要求计算时，违约损失率（LGD）的取值通

常基于什么？

A、历史平均回收率

B、监管规定的固定值

C、评级机构评估结果

D、内部模型测算

【答案】B

【解析】正确答案是B。标准法采用监管规定的固定LGD值（如优先级无抵押贷款

为45%），不依赖银行内部测算。A选项历史平均回收率是内部评级法依据；C选项评

级结果用于PD而非LGD；D选项内部模型法不适用于标准法。知识点：标准法L