2025年金融风险管理师气候风险量化方法专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师气候风险量化方法专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师气候风险量化方法专题试卷及解析

2025年金融风险管理师气候风险量化方法专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在气候风险量化中，情景分析法主要用于评估哪种类型的风险？

A、信用风险

B、操作风险

C、转型风险

D、流动性风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。情景分析法是评估转型风险的核心工具，通过模拟不同政

策、技术和社会情景下的经济影响来量化风险。A选项信用风险是传统金融风险，B选

项操作风险属于内部流程风险，D选项流动性风险与资金管理相关，均不是情景分析法

的主要应用领域。知识点：转型风险量化方法。易错点：容易将情景分析与压力测试混

淆，但情景分析更侧重长期结构性变化。

2、TCFD（气候相关财务信息披露工作组）建议中，哪个支柱最直接涉及气候风险

量化？

A、治理

B、战略

C、风险管理

D、指标和目标

【答案】D

【解析】正确答案是D。指标和目标支柱要求企业设定可量化的气候风险指标，是

TCFD框架中最直接涉及量化的部分。A选项治理侧重组织架构，B选项战略关注长

期规划，C选项风险管理涉及流程设计，虽然都重要但不如D选项直接体现量化要求。

知识点：TCFD框架。易错点：容易误选C，因为风险管理包含量化，但TCFD明确

将量化要求放在指标和目标支柱。

3、物理风险中，急性事件和慢性事件的典型区别是什么？

A、影响持续时间

B、发生频率

C、地理范围

D、行业影响

【答案】A

【解析】正确答案是A。急性事件（如飓风）影响短期但剧烈，慢性事件（如海平

面上升）影响长期渐进。B选项发生频率不是核心区别，C选项地理范围两者都可能广

2025年金融风险管理师气候风险量化方法专题试卷及解析2

泛，D选项行业影响取决于具体事件。知识点：物理风险分类。易错点：容易混淆频率

和持续时间，急性事件可能频率低但影响集中。

4、气候风险VaR（风险价值）与传统市场风险VaR的主要区别在于？

A、计算方法

B、时间跨度

C、数据来源

D、置信水平

【答案】B

【解析】正确答案是B。气候风险VaR通常需要更长的时间跨度（如1030年），而

传统VaR多为短期（如1天或10天）。A选项计算方法可能相似，C选项数据来源不

同但不是核心区别，D选项置信水平通常一致。知识点：气候风险VaR特性。易错点：

容易忽略时间跨度这一关键差异。

5、在气候压力测试中，哪种情景通常用于评估转型风险？

A、2℃升温情景

B、RCP8.5情景

C、碳定价情景

D、海平面上升情景

【答案】C

【解析】正确答案是C。碳定价情景直接模拟政策变化对转型风险的影响。A选项

2℃升温情景属于物理风险，B选项RCP8.5是温室气体浓度路径，D选项海平面上升

是物理风险。知识点：气候压力测试情景设计。易错点：容易混淆物理风险和转型风险

的情景类型。

6、气候风险对银行信贷组合的影响中，哪个行业通常被认为转型风险最高？

A、科技行业

B、能源行业

C、医疗行业

D、教育行业

【答案】B

【解析】正确答案是B。能源行业因高碳排放面临最大的转型风险。A、C、D选项

行业碳排放较低，转型风险相对较小。知识点：行业转型风险分析。易错点：容易忽略

行业特性对风险的影响。

7、气候风险量化中，“脆弱性评估”主要用于？

A、评估政策影响

B、评估资产对气候事件的敏感度

C、评估技术变革速度

2025年金融风险管理师气候风险量化方法专题试卷及解析3

D、评估市场波动

【答案】B

【解析】正确答案是B。脆弱性评估量化资产或系统对气候事件的敏感度。A选项