中国国有商业银行效率及其影响因素研究.pdfVIP

要 从2006年底起，中国金融系统全方位对外开放，银行业面临着外资银行全面 进入带来的前所未有的挑战和冲击。如何提升中国商业银行效率，增强商业银行 盈利能力和国际竞争力，实现商业银行价值最大化的经营目标，是一个值得金融 学术界和银行业界 入研究的重大课题。在中国，国有商业银行是我国金融体系 的主体，也是我国国民经济的命脉。因而提高国有商业银行的效率，进而提高银 行业竞争力，是中国加入WTO的必然趋势，是实现中国银行商业化和国际化，从而 确保中国金融安全，经济持续、稳定发展的重大举措。本文以经济学和现代金融 学理 为指导，运用统计学、计量经济学和管理学的有关方法及专业软件，定性 分析与定量分析相结合，具体研究了中国国有商业银行效率问题，为提高国有商 业银行效率提供政策建议。 本文采用财务指标分析法和数据包络分析法 （DEA）分别从经济 （财务）和技 术（生产）的角度，准确测度1999-2005年中国14家全国性商业银行的财务效率值 和DEA效率值及排名，并以股份制银行为标杆对国有商业银行效率进行比较和评 价，得到了基于两种测度方法下商业银行总效率及总排名，从经济 （财务）和技 术（生产）角度综合反映目前国有商业银行效率水平。从总体上看，国有商业按 财务效率值和按DEA效率值的排名两者基本一致。国有商业银行效率与股份制银行 效率相比存在较大差距，但近年国有商业银行发展优于股份制银行，尤其部分国 有商业银行股份制改造后其效率得到显著提高。 其次，本文对影响国有商业银行效率的因素进行分析。依据相关理论，分别 从宏观、行业和银行自身的角度研究影响商业银行效率的各种因素。宏观影响因 素包括国家宏观经济政策、经济周期、物价变动、市场利率等；行业影响因素包 括银行业市场结构、政府的产业政策和政府对银行业的监管等；银行自身影响因 素包括银行产权、银行规模、资产质量、人力资源、经营管理等。在一般分析的 基础上，本文对我国国有商业银行进行了具体分析，我国国有商业银行效率同样 受到有关宏观因素、行业因素和银行自身因素的影响。本文将定性分析和定量分 析相结合，通过建立国有商业银行效率的面板模型，揭示出影响我国国有商业银 行的具体因素。 最后，本文在对国有商业银行效率测度评价、影响因素分析基础上，针对性 地提出了提高我国国有商业银行效率的相关政策建议和管理措施。具体包括：改 1 革公有产权，建立现代商业银行产权制度；努力改善和优化宏观环境，积极调整 和引导行业政策；切实增强国有商业银行自身实力，优化银行的资源配置效率。 关键词：国有商业银行 财务效率指标法 数据包络分析 因素分析 2 Abstract From the end of 2006 ,China`s financial system were all-round opening to the outside world ,the banking would face the foreign capitals bank`s unprecedented challenge and impact that bring in an all-round way .How to promote the efficiency of Chinese commercial banks ,strengthening profit ability and market competitiveness ,realize the goal of management that the value of commercial bank maximizes ,it is one that worth financial academia and bank important subject that industry further investigate. In China ,the stated-owned commercial banks are the main body of its financial syste