广东科技金融绩效评价——基于NonICA特征约简的DEA方法研究.pdfVIP

金【融观察】 广东科技 金融绩效评价 基于NonICA特征约简的DEA方法研究 骆世广 ’，李华民。 (1．广东金融学院，广东 广州 510521；2．广东金融学院 区域金融研究中心，广东 广州 510521) 摘要：以非负独立成分分析(NonICA)进行特征约简，在约简后的数据集上用DEA方法，针对广 东省科技金融投入进行效益评价。研究结果表明，广东省2000--2007年的金融投入重数量、轻 质量，重速度、轻基础，呈现DEA无效状态。后有所改变，但欠显著。基于此，广东省科技金融应 该从粗放投入到集约发展转变。 关键词 ：科技金融；非负独立成分分析 ；特征约减；数据包络分析 文章编号：1003—4625(2012)12—0039—04 中图分类号：F830．91 文献标志码 ：A Abstract：Forthe scienticific inputproblem in Finance in Guangdong Province in recentyears， non-negativeindependentcomponentanalysis(NonICA)isfirstusedforfeaturereduction，andthen DEAmethodisusedforefficiencyevaluationofscienticificinputinGuangdongProvince．Thestudyre— suhsshowfinancialinputpresentsinvalidstateofDEAbecauseitispaidmoreattentiontothequantity thanthequalityandalsopaidmoreattentiontothedevelopmentspeedthanthefoundationfrom 2003to 2007，SOthedevelopmentmodeofscienticificinputoffinanceinGuangdongProvinceshouldtransform from extensiveinvestmenttointensivedevelopment Keywords：scienceandtechnologyfinance，Non—negativeindependentcomponentanalysis， featurereduction，DEA 一 、 引言 金需求。由于金融投入渠道与科技产 出种类涉及指 广东省战略性新兴产业格局已定 ，高科技产业 标众多，并且各指标之间存在错综复杂的依附关系， 发展成为主导经济发展方式转变的主旋律。科技企 因此衡量金融资源的配置与科技产出效能之间的关 业 的金融投入 的大小与效率，不仅直接关系到科技 系相当困难 。王海和叶元煦 (2003)睬用层次分析 事业的发展 ，也影响科技成果对经济社会的作用和 法来评价科技与金融结合的效益 ，但 由于层次分析 效果。科技发展与金融对科技的投入是密切相关 ， 法中的各指标权重容易受到人为因素的影响，容易 任何一项科学技术成果在其研发阶段、应用转化阶 带来评价结果的客观性 。徐雪竹和刘振 (2007)等 段 以及产业化阶段等各个时期 ，都需要金融资金的 使用数据包络分析 (DEA)模型评价 了云南省 支持才能最终转化为社会生产力，潜藏着巨大的资 的科技投入产出绩效，其研究结果认 收稿 日期 ：2012—09—15 基金项 目：广 东省 自然科学基金 ($2011010004522)；广东省软科学项 目(2011B070300036)；广东金融学 院研 究项 目 (11XJ02—05)。 作者简介：骆世广 (1981一)，男，河南信阳人，