TPY财产保险酒泉公司风险管理.docVIP

TPY财产保险酒泉公司风险管理 三、TPY财产保险酒泉公司业务概述及风险分类 (一）公司发展与业务概述 TPY财产保险酒泉公司成立于2007年11月，在甘肃省公司的指导下，独立 经营和核算各项保险业务。自成立以来，一直专注于酒泉行政辖区的保险资源开 发和服务，为广大的保险客户提供各类财产保险服务，为酒泉市经济社会稳定运 行提供保险保障服务，助推酒泉经济社会和谐发展。 TPY财产保险酒泉公司的业务范围包括：财产损失保险、责任保险、信用保 险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险以及上述业务的再保险业务；国家 法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。公司承保 业务涉及航空航天、电力能源、石油化工、基础建设以及金融贸易、船舶汽车、 机械设备、电子通讯、仓储物流、纺织烟草、科技创新等各行各业、各个领域。 公司自2008年开始正式进入整年度运营，历年的保费收入情况和承保利润 情况如表3-1所示。 由于主要负责人变更，TPY财产保险酒泉公司2011-2012年保费收入增长率 基本为零，公司的经营利润也处于较低水平。2013年，TPY财产保险酒泉公司保 费收入和利润都呈现了大幅度的增长。 TPY财产保险酒泉公司近两年的主要财务数据如表3-2。 (二）主要风险及其分类 1.主要风险 TPY总公司风险管理部按照保监会的相关规定，对公司经营管理过程中的主 要风险进行了分类，主要类别有：信用风险、保险风险、操作风险、市场风险以 及其它风险。公司风险管理部制定《中国TPY财产保险股份有限公司保险风险管 理办法（试行)》和《中国TPY财产保险股份有限公司信用风险管理实施细则（试 行)》，分别经由总公司风险管理部负责人和分管领导审核通过。 (1)保险风险。保险风险指由于对赔付率、退保率等判断不正确导致产品定 价错误或者准备金提取不足，再保险安排不当，非预期重大理赔等造成损失的可 能性。公司利用多年积累数据和国内外所收集整理的各种数据资料，采用损失率 法、纯保费法和经验定价等精算方法进行费率厘定，通过制定精细化核保规则并 在承保环节予以实施。公司根据保监会和财政部规定提取准备金，以预期未来净 现金流出的无偏估计为基础，且考虑边际因素和货币时间价值，同时运用定量模 型评估其保险价值。公司根据损失数据、业务发展计划和公司资本情况，灵活运 用多种再保险工具，加强自留风险和累积风险控制，合理确定自留额，有效控制 承保业务风险，使再保险与公司业务发展相匹配。公司长期重视巨灾风险管理工 作，与国家地震局、中央气象台等专业机构合作，定期对巨灾风险进行预测和分 析，及时为重点客户提供讯前检查服务和防报防台应急指导等增值服务；持续监 测巨灾风险累积情况，通过再保险获得巨灾超赔保障；完善巨灾风险事件的应急 响应机制，综合调配巨灾理赔所需的人财物资源。 (2)市场风险。市场风险指由于利率、汇率、股票价格和商品价格等市场 价格的不利变动而造成损失，以及由于重大危机造成业务收入无法弥补费用的可 能性。公司主要使用量化的分析方法评估股市波动风险,如测算市场风险值(VaR) 和结合上证指数或利率水平等进行敏感性分析和压力测试。同时公司还通过分散 化投资、监控股票集中度、设立投资限额和建立相关预警机制等方式管控资产价 格风险。公司外汇投资仅限于定期存款和结构性存款，未涉及外汇衍生品交易。 (3)信用风险。信用风险指由于债务人或者交易对手不能履行合同义务， 或者信用状况的不利变动而造成损失的可能性。 公司采取了一系列措施有效管制应收保费风险，包括大力推广见费出单，严 格控制分期付款业务核保审批，加强对应收保费的催收与跟踪等。公司投资金融 资产的交易对手主要为国有商业银行、全国性股份制银行、中国证券登记结算有 限责任公司及中央国债登记结算有限责任公司和债券评级不低于AA级信用级别 的企业等，交易对手引发的信用风险较小。在选择再保险人时，公司遵循合规和 谨慎的原则，一般情况下公司仅选择纪录良好的国内再保险人或被评为A-以上 的国际再保险人进行业务合作，同时防范再保险业务的风险累积，降低再保险人 的集中风险，避免形成对单一再保险人的过度依赖。 (4)操作风险。操作风险指由于操作流程不完善、人为过错和信息系统故 障等原因导致损失的可能性。公司已经建立较为系统的管理制度和流程，例如产 品开发流程、承保流程、理赔流程、再保流程、固定资产管理流程、会计核算流 程、精算流程及信息系统操作流程等。为使各级机构能严格按照规定流程或规章 制度进行操作，公司制定了《岗位合规手册》。公司通过完善需求管理、优化工 作流程、提高生产系统可用性等措施，积极控制信息技术风险。 (5)偿付能力风险。公司的业务发展、投资决策，以及风险管理，都以保 持偿付能力充足为基本约束。通过加强预警机制、强化偿付能力敏