技术面量化系列专题之一：压力线和支撑线的识别算法及突破策略.docxVIP

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2019-01-03 发布于北京
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技术面量化系列专题之一：压力线和支撑线的识别算法及突破策略.docx

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目录 TOC \o 1-2 \h \z \u HYPERLINK \l _bookmark0 引言 5 HYPERLINK \l _bookmark1 技术分析的理论基础及分类 5 HYPERLINK \l _bookmark2 技术分析的理论基础 5 HYPERLINK \l _bookmark3 技术分析交易规则的分类 6 HYPERLINK \l _bookmark4 股价形态识别算法简介 7 HYPERLINK \l _bookmark11 压力线与支撑线的识别算法 11 HYPERLINK \l _bookmark14 压力线与支撑线的识别算法 13 HYPERLINK \l _bookmark16 根据压力线和支撑线的斜率识别形态及后续收益统计 14 HYPERLINK \l _bookmark21 形态各参数与后续收益的关系 17 HYPERLINK \l _bookmark39 基于压力线突破的策略回测 24 HYPERLINK \l _bookmark43 总结及展望 25 图目录 HYPERLINK \l _bookmark5 图 1：利用核回归方法提取形态的示例 7 HYPERLINK \l _bookmark6 图 2：利用模板匹配法进行形态识别的示例 8 HYPERLINK \l _bookmark7 图 3：感知关键点三种距离计算方法 9 HYPERLINK \l _bookmark8 图 4：利用感知关键点法提取形态的示例 9 HYPERLINK \l _bookmark9 图 5：利用分位数回归方法识别压力线及支撑线的示例 10 HYPERLINK \l _bookmark10 图 6：利用分位数回归方法识别压力线及支撑线的示例（以沪深 300 为例） 11 HYPERLINK \l _bookmark12 图 7：持续形态示例 12 HYPERLINK \l _bookmark13 图 8：反转形态示例 12 HYPERLINK \l _bookmark15 图 9：压力线及支撑线的形态识别示例（以平安银行为例） 14 HYPERLINK \l _bookmark22 图 10：压力线斜率不同分位区间下后续收益统计 18 HYPERLINK \l _bookmark23 图 11：压力线斜率不同分位区间下后续收益统计（形态前收益率20?） 18 HYPERLINK \l _bookmark24 图 12：压力线斜率不同取值区间下后续收益统计 18 HYPERLINK \l _bookmark25 图 13：压力线斜率不同取值区间下后续收益统计（形态前收益率20?） 18 HYPERLINK \l _bookmark26 图 14：支撑线斜率不同分位区间下后续收益统计 19 HYPERLINK \l _bookmark27 图 15：支撑线斜率不同分位区间下后续收益统计（形态前收益率20?） 19 HYPERLINK \l _bookmark28 图 16：支撑线斜率不同取值区间下后续收益统计 19 HYPERLINK \l _bookmark29 图 17：支撑线斜率不同取值区间下后续收益统计（形态前收益率20?） 19 HYPERLINK \l _bookmark30 图 18：形态前收益率不同分位区间下的后续收益统计 20 HYPERLINK \l _bookmark31 图 19：形态前收益率不同取值区间下的后续收益统计 20 HYPERLINK \l _bookmark37 图 20：不同回溯期下识别的形态可能存在差别 23 HYPERLINK \l _bookmark38 图 21：不同回溯期下通过形态识别得到的观点可能会有分歧 24 HYPERLINK \l _bookmark40 图 22：2009 年-2018 年回测结果 25 HYPERLINK \l _bookmark41 图 23：2010 年-2018 年回测结果 25 表目录 HYPERLINK \l _bookmark17 表 1：各持续形态的斜率定义 14 HYPERLINK \l _bookmark18 表 2：压力线与支撑线斜率分位值 15 HYPERLINK \l _bookmark19 表 3：上涨持续形态下突破压力线的后续收益统计 15 HYPERLINK \l _bookmark20 表 4：下跌持续形态下下穿支撑线的后续收益统计 16 HYPERLINK \l _bookmark32 表 5：不同压力线和支撑线斜率组合下的后续收益统计 21 HYPERLINK \l _bookmark33 表 6：不同压力线和