《Brown运动与马氏链》课程教学大纲（本科）.pdfVIP

Brown 运动与马氏链 一、课程说明 课程名称：Brown 运动与马氏链/Brownian Motion and Markov Chains 课程类别：选修 学时/学分：32/2 先修课程：概率论，随机过程，测度论 适用专业：统计学；数学与应用数学和信息与计算数学 教材、教学参考书： 1. [美] 爱卡拉察斯（Karatzas，I.），[美] 施里夫（Shreve，S.E. ）,第 2 版. Brownian Motion and Stochastic Calculus, 世界图书出版公司，2005. 2.王梓坤. 随机过程论，科学出版社，1978. 3.W ． Anderson ， Continuous-Time {M}arkov Chains: an Applications-Oriented Approach, Springer-Verlag, New York ，1991. 二、课程设置的目的意义 布朗运动与马氏链是概率论中两个重要分支随机分析和马氏过程的重要基础，开设 本课程的主要目的是介绍布朗运动和马氏链的基本概念及其基本性质。通过本课程的学 习，让学生了解布朗运动的基本概念、构造方法以及布朗运动的独立增量性、无处可微 性和鞅性等基本性质，初步了解随机分析研究领域的特点和背景；了解马氏链的基本概 念、状态分类、马氏性、常返性和遍历性及其判别准则，初步了解马氏过程研究领域的 特点和背景。为学生今后进一步学习随机分析和马氏过程理论打好基础。 三、课程的基本要求 知识要求：掌握概率论和随机过程的基本理论与方法；了解随机过程的基本特点。 能力要求：能够熟练掌握条件概率、条件数学期望和有限维分布族的基本性质，并 能够运用它们进行概率计算。 素质要求：掌握随机过程的基本方法，通过学习布朗运动与马氏链，掌握布朗运动 与马氏链的基本理论和方法。 四、教学内容、重点难点及教学设计 学时分配 教学方案设计（含教学方法、 章节 教学内容 总学时 讲课 实践 教学重点 教学难点 教学手段） (含研讨) 随机游动与 多媒体讲授，配合启发式教 第 1 章 布朗运动的 4 4 学 定义 布朗运动的 布朗运动的几 无处可 第 2 章 4 4 多媒体讲授为主 基本性质 何性质与鞅性 微性 离散时间马 常返性与 多媒体讲授为主， 第 3 章 8 8 状态分类 氏链 遍历性 穿插例题 学时分配 教学方案设计（含教学方法、 章节 教学内容 总学时 讲课 实践 教学重点 教学难点 教学手段） (含研讨) 连续时间马 常返性与 常返性与 多媒体讲授为主， 第 4 章 16 16 氏链