机构持仓补全与分域增强策略分析报告.pdfVIP

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2023-11-25 发布于广东
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机构持仓补全与分域增强策略分析报告.pdf

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%% % 金融工程 | 深度报告目录机构持仓6 投资者结构 6 上交所年鉴 6 个股结构 7 风格分布 8 数据补全9 风格属性 9 机构行为 10 补全模型 12 分域增强 13 因子列表 13 分域逻辑 14 因子分域 14 分域增强 15 总结20 风险提示21 图表目录图1：沪市投资者交易占比（2007-2017 ，%）7 图2 ：沪市投资者持仓市值占比（2007-2021 ，%）7 图3 ：沪市个股自下而上投资者结构（2007-2021 ，%）8 图4 ：沪市自下而上机构投资者比例（2007-2021 ，%）8 图5 ：不同指数机构投资者比例（2007-2021 ，%）8 图6 ：不同大类行业机构投资者比例（2007-2021 ，%）8 图7 ：机构持仓与风格相关性（2008-2021）10 图8 ：公募持仓占流通市值比例（2008-2022）10 图9 ：陆港通持仓占流通市值比例（2017-2022） 11 图10：其他机构持仓占流通市值比例（2008-2022）12 图11：分析师预期_线性超预期因子机构持仓分域 ICIR14 图12：基本面_BP 因子机构持仓分域ICIR 14 图13：价量_非流动性因子机构持仓分域ICIR 15 图14：高频_波峰因子机构持仓分域ICIR 15 图15：沪深300 分域增强、全域增强净值走势16 图16：中证500 分域增强、全域增强净值走势17 图17：中证1000 分域增强、全域增强净值走势19 表1：机构持仓数据类别6 4 / 22 4 %%