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2025年金融风险管理师风险暴露的情景分析与战略规划专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师风险暴露的情景分析与战略规划专

题试卷及解析

2025年金融风险管理师风险暴露的情景分析与战略规划专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在情景分析中，用于评估极端市场条件下金融机构资产组合潜在损失的常用工

具是？

A、压力测试

B、蒙特卡洛模拟

C、历史模拟法

D、方差协方差法

【答案】A

【解析】正确答案是A。压力测试专门用于评估极端但可能发生的市场条件下的潜

在损失，是情景分析的核心工具。B选项蒙特卡洛模拟适用于常规风险评估，C选项历

史模拟法依赖历史数据，D选项方差协方差法假设正态分布，均不适用于极端情景分

析。知识点：压力测试的应用场景。易错点：混淆压力测试与其他风险计量方法的适用

条件。

2、在战略规划中，金融机构通过调整资产配置降低风险暴露的主要目的是？

A、提高短期收益

B、实现风险分散化

C、扩大市场份额

D、简化业务流程

【答案】B

【解析】正确答案是B。调整资产配置的核心目的是通过分散化降低非系统性风险

暴露。A选项与风险控制目标相悖，C选项属于业务发展目标，D选项与风险暴露管理

无直接关联。知识点：资产配置与风险分散的关系。易错点：将风险管理与业务发展目

标混淆。

3、情景分析中，“反向压力测试”的主要特点是？

A、基于历史数据构建情景

B、从预设损失倒推触发因素

C、仅评估单一风险因子

D、依赖概率分布假设

【答案】B

【解析】正确答案是B。反向压力测试从重大损失出发，逆向推导导致该损失的情

景，是传统压力测试的补充。A选项描述的是传统压力测试，C选项忽略了多因子交互

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影响，D选项与压力测试的非概率特性矛盾。知识点：反向压力测试的逻辑。易错点：

与传统压力测试的区分。

4、在风险暴露评估中，“集中度风险”最可能源于？

A、资产类别多样化

B、客户群体分散化

C、过度依赖单一行业

D、全球化布局

【答案】C

【解析】正确答案是C。集中度风险通常由对单一行业、地区或交易对手的过度依

赖引发。A、B、D选项均有助于分散风险。知识点：集中度风险的成因。易错点：将

风险分散与集中度风险混淆。

5、战略规划中，“风险偏好声明”的核心作用是？

A、替代具体风险管理措施

B、量化所有风险指标

C、明确风险承受边界

D、消除所有风险暴露

【答案】C

【解析】正确答案是C。风险偏好声明用于界定机构愿意承担的风险类型和水平，是

战略规划的指导原则。A选项错误，声明需配合具体措施；B选项声明通常不量化所有

指标；D选项风险无法完全消除。知识点：风险偏好的定义与功能。易错点：对风险偏

好声明的实际作用理解偏差。

6、情景分析中，“基准情景”通常基于？

A、最坏可能情况

B、历史平均数据

C、管理层预测

D、监管要求

【答案】B

【解析】正确答案是B。基准情景多采用历史平均或正常市场条件作为参照。A选

项属于压力情景，C选项可能主观性过强，D选项是合规情景而非基准。知识点：基准

情景的构建依据。易错点：混淆基准情景与其他类型情景。

7、在风险暴露对冲中，“动态对冲”策略的主要优势是？

A、降低交易成本

B、适应市场变化

C、简化操作流程

D、消除基差风险

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【答案】B

【解析】正确答案是B。动态对冲通过持续调整头寸适应市场波动，优于静态对冲。

A选项可能增加成本，C选项流程更复杂，D选项基差风险无法完全消除。知识点：动

态对冲的特点。易错点：忽视动态调整的复杂性